Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

A.3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti
Attività sottostanti/Tipologie derivati
Over the counter
Controparti
centrali
Fair value positivo
Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010
Over the counter
Controparti
centrali
A. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 139.566 - 55.212 -
a) Opzioni 7.207 - 10.829 -
b) Interest rate swap 127.094 - 40.364 -
c) Cross currency swap - - - -
d) Equity swap - - - -
e) Forward 5.265 - 4.019 -
f) Futures - - - -
g) Altri - - - -
B. Portafoglio bancario - di copertura 154.046 - 100.708 -
a) Opzioni 10.640 - 10.186 -
b) Interest rate swap 143.406 - 90.522 -
c) Cross currency swap - - - -
d) Equity swap - - - -
e) Forward - - - -
f) Futures - - - -
g) Altri - - - -
C. Portafoglio bancario - altri derivati 47.641 - 15.942 -
a) Opzioni - - 2.447 -
b) Interest rate swap 47.641 - 13.495 -
c) Cross currency swap - - - -
d) Equity swap - - - -
e) Forward - - - -
f) Futures - - - -
g) Altri - - - -
Totale 341.253 - 171.862 -
Il fair value dei derivati connessi con la fair value option è stato correttamente esposto nella voce
C. “Portafoglio bancario-altri derivati”. Pertanto il 2010 è stato riclassificato.
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