Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

d) le azioni o quote in banche, società finanziarie,
IMEL e istituti di pagamento pari o inferiori al 10
per cento del capitale dell'ente partecipato, gli
strumenti innovativi e non innovativi di capitale,
gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli
strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da
quelli indicati al precedente punto a), verso
banche, società finanziarie, IMEL e istituti di
pagamento anche non partecipate,
qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali
elementi sono dedotti per la parte del loro
ammontare complessivo che eccede il 10 per
cento del valore del patrimonio di base e
supplementare al lordo delle deduzioni;
e) le posizioni verso cartolarizzazioni;
f) limitatamente alle banche autorizzate
all‟utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito
patrimoniale a fronte del rischio di credito e di
controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese
rispetto alle rettifiche di valore complessive; ii) le
perdite attese relative agli strumenti di capitale
e alle esposizioni verso organismi di investimento
collettivo del risparmio nel caso di sottostanti
relativi a o trattati come strumenti di capitale;
g) la partecipazione nel capitale della Banca
d'Italia;
h) le esposizioni connesse al rischio di
regolamento su transazioni non DVP.
Payout ratio
Indica la percentuale di utile netto distribuita agli
azionisti. Tale quota dipende sostanzialmente dalle
esigenze di autofinanziamento della società e dal
rendimento atteso degli azionisti.
PD - Probability of Default
Rappresenta la probabilità che, su un orizzonte
temporale di un anno, il debitore vada in default.
Performing
Termine riferito generalmente ai crediti ad andamento
regolare.
Plain vanilla (derivati)
Prodotti derivati (cfr. definizione) le cui carattaristiche
contrattuali sono considerate standard (e.g. Call/Put,
Futures, Swap).
Polizze di capitalizzazione
Cfr. definizione Certificati (assicurativi) di capitalizzazione.
Prestiti subordinati
Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale
prevede che i portatori dei documenti rappresentativi
del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri
creditori in caso di liquidazione dell‟ente emittente.
Price sensitive
Termine che viene riferito generalmente ad informazioni
o dati non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, ad
influenzare sensibilmente la quotazione di un titolo.
Price-to-Book Ratio
Rapporto tra capitalizzazione e valore di libro di una
società quotata.
Pricing
In senso lato, si riferisce generalmente alle modalità di
determinazione dei rendimenti e/o dei costi dei prodotti
e servizi offerti dalla Banca.
Private banking
Attività diretta a fornire alla clientela primaria gestione di
patrimoni, consulenza e servizi personalizzati.
Private equity
Attività mirata all‟acquisizione di interessenze
partecipative ed alla loro successiva cessione a
controparti specifiche, senza collocamento pubblico.
R
RARORAC - Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital
E‟ un indicatore calcolato come rapporto fra l‟EVA (cfr.
definizione) e il capitale allocato/assorbito. Esso esprime
in termini percentuali la capacità di creazione di valore
per unità di rischio assunto.
Rating
Valutazione della qualità di una società o delle sue
emissioni di titoli di debito sulla base della solidità
finanziaria della società stessa e delle sue prospettive.
Tale valutazione viene eseguita da agenzie specializzate.
Rischio di business
Rischio di variazioni avverse e inattese degli utili/margini
rispetto ai dati previsti, legati a volatilità dei volumi
dovuta a pressioni competitive e situazioni di mercato.
Rischio di concentrazione
Rischio derivante da esposizioni nel portafoglio bancario
verso controparti, gruppi di controparti del medesimo
settore economico o che esercitano la stessa attività o
appartenenti alla medesima area geografica. Il rischio di
concentrazione può essere distinto in due sottotipi:
- single name concentration risk;
- sector concentration risk.
Rischio di credito
Rappresenta il rischio che una variazione inattesa del
merito creditizio di una controparte, del valore delle
garanzie da questa prestate, o ancora dei margini da
essa utilizzati in caso di insolvenza, generi un variazione
inattesa nel valore della posizione creditoria della banca.
Rischio di liquidità
La possibilità che l‟impresa non riesca a far fronte ai
propri impegni di pagamento a causa dell‟incapacità di
smobilizzare attività o di ottenere in modo adeguato
fondi dal mercato (funding liquidity risk) ovvero a causa
della difficoltà/impossibilità di monetizzare facilmente
posizioni in attività finanziarie senza influenzarne in misura
significativa e sfavorevole il prezzo per via
dell‟insufficiente profondità del mercato finanziario o di
un suo temporaneo malfunzionamento (market liquidity
risk).
Rischio di mercato
Rischio di variazioni del valore di mercato delle posizioni
nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza per
variazioni inattese delle condizioni di mercato e dei meriti
creditizi. In esso sono inclusi anche i rischi derivanti da
variazioni inattese dei tassi di cambio e dei prezzi delle
merci che si riferiscono alle posizioni nell‟intero bilancio.
Rischio di reputazione
Rischio di subire perdite derivanti da una percezione
negativa dell‟immagine della banca da parte di clienti,
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