Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DI PREZZO – PORTAFOGLIO BANCARIO Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse e del rischio di prezzo Sono di seguito analizzati gli impatti di bilancio, in termini di margine di interesse, di margine di intermediazione, di utile e patrimonio netto di movimenti paralleli della curva (+200 b.p. in aumento e -200 b.p. in diminuzione). La tabella seguente riporta l’impatto complessivo e il dettaglio sul portafoglio bancario (i dati sono in milioni di euro): B. Attività di copertura del fair value Le tipologie di strumenti finanziari coperti in regime di fair value hedge sono: buoni fruttiferi postali, titoli dell’attivo, finanziamenti e obbligazioni emesse. Complessivamente sono stati coperti 3.198,8 milioni di attivo e 3.546,0 milioni di passivo. Gli obiettivi e le strategie sottostanti a tali operazioni di copertura fanno riferimento alla riduzione del rischio di tasso di interesse che, attraverso contratti derivati OTC (non quotati), viene diminuito attraverso la trasformazione di tassi fissi e strutturati in tassi indicizzati. 517
C. Attività di copertura dei flussi finanziari Le coperture di Cash Flow Hedge hanno l’obiettivo di immunizzare le variazioni di cash flow causate dai movimenti della curva dei tassi di interesse. La tipologie di strumenti finanziari coperta in regime di Cash Flow Hedge riguarda le obbligazioni emesse (1.816,2 milioni di passività coperte). 518
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