Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

Il portafoglio titoli ammonta a 7.668,7 milioni,
in crescita del 16,4% da settembre e del 20,9%
nei dodici mesi anche in conseguenza degli acquisti
in Titoli di Stato. Il portafoglio è costituito
per circa l’85,5% da titoli di debito in aumento
del 19,8% da settembre e del 25,3% nei dodici
mesi, principalmente in relazione ad investimenti
effettuati in titoli di Stato italiani classificati “disponibili
per la vendita”. I titoli di capitale diminuiscono
dello 0,7% da settembre e dello 0,6%
nei dodici mesi; le quote di O.I.C.R. crescono
nei tre mesi dell’1,6% e nei dodici mesi del
4,1%. Tra i titoli di capitale disponibili per la
vendita figura la partecipazione per il 3,96% nel
capitale di Banca d'Italia, contabilizzata per 848
milioni; tale valore deriva dalla valutazione al
fair value - utilizzando il patrimonio netto quale
proxy attendibile del fair value - effettuata sulla
base dei dati di bilancio della Banca d'Italia al
31 dicembre 2010 (ultimo approvato), coerentemente
con il criterio contabile adottato per la
redazione del bilancio d’esercizio della Banca e
del bilancio consolidato del Gruppo Banca Carige
al 31 dicembre 2010. Gli effetti di tale valutazione
al fair value sono sterilizzati da una riserva
di valutazione dello stesso importo, al netto
dell’imposizione fiscale differita.
Per quanto riguarda l’articolazione prevista dai
principi contabili internazionali IAS/IFRS, i titoli
disponibili per la vendita – Available for Sale;
AFS – pari a 6.036,8 milioni pesano per il
78,7% e risultano in aumento sia nei tre mesi
(+20,2%), sia nei dodici (+24,4%); i titoli detenuti
per la negoziazione – Held for Trading; HFT
– pari a 65,1 milioni, pesano per lo 0,8% e diminuiscono
del 49% e del 78,3% rispettivamente
da settembre 2011 e da dicembre 2010.
Nell’ambito dei titoli AFS i titoli di Stato italiani
sono pari a 3.723,1 milioni, pari a circa il 62%
dell’aggregato; nel dettaglio, i BOT sono pari a
328,9 milioni, i BTP a 3.268,4 milioni e i CCT
a 125,8 milioni.
Le attività derivanti da finanziamenti e crediti –
Loans and Receivables – L&R ammontano a
1.566,8 milioni e aumentano dell’8,8% da settembre
(+31,2% nell’anno) e sono costituiti
principalmente da obbligazioni delle banche
controllate.
PORTAFOGLIO TITOLI (importi in migliaia di euro)
Situazione al
Variazioni %
31/12/11 30/09/11 31/12/10 31/12/09 12/11 12/11
09/11 12/10
Titoli di debito 6.558.115 5.473.140 5.232.030 3.931.950 19,8 25,3
Detenuti per la negoziazione 51.222 114.059 298.800 585.302 -55,1 -82,9
Disponibili per la vendita 4.940.062 3.918.706 3.739.364 2.425.644 26,1 32,1
Loans & Receivable 1.566.831 1.440.375 1.193.866 921.004 8,8 31,2
Detenuti fino a scadenza - - - - …
…
Titoli di capitale 1.006.320 1.013.565 1.012.779 1.002.701 -0,7 -0,6
Detenuti per la negoziazione 4 3 447 690 33,3 -99,1
Disponibili per la vendita 1.006.316 1.013.562 1.012.332 1.002.011 -0,7
…
-0,6
…
Quote di O.I.C.R. 104.286 102.652 100.216 132.437 1,6 4,1
Detenuti per la negoziazione 13.869 13.559 84 45.642 2,3 …
Disponibili per la vendita 90.417 89.093 100.132 86.795 1,5 -9,7
Totale (1) 7.668.721 6.589.357 6.345.025 5.067.088 16,4
…
20,9
…
di cui: … …
Detenuti per la negoziazione 65.095 127.621 299.331 631.634 -49,0 -78,3
Disponibili per la vendita 6.036.795 5.021.361 4.851.828 3.514.450 20,2 24,4
Loans & Receivable 1.566.831 1.440.375 1.193.866 921.004 8,8 31,2
(1) Sono incluse nell'aggregato le voci di Stato patrimoniale 20 (al netto dei derivati), 30, 40, 60 (solo per la parte relativa ai L&R) e 70 (solo per la parte relativa ai L&R).
Il valore nozionale dei contratti derivati è pari a
12.999,8 milioni, in aumento dell’1,5% nell'anno
(-6,2% nell’ultimo trimestre). I derivati finanziari,
che rappresentano il 99,3% del totale,
aumentano nell’anno dell’1,8% a 12.912,3 milioni
(-3,3% nell’ultimo trimestre); i derivati creditizi
diminuiscono a 87,5 milioni (-33% nei dodici
mesi e -82,6% nell’ultimo trimestre).
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