Die asymptotische Verteilung des Likelihood-Quotienten-Tests für ...
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2.2. Modelle und Bedingungen 11<br />
(d) J(θ (0) ) ist endlich und positiv definit.<br />
(e) f(x, θ) = f(x, θ (0) ) ν − f.s.<br />
⇒ θ = θ (0) [Identifizierbarkeit].<br />
(f) Für alle x und <strong>für</strong> (θ n ) n∈N ⊂ Θ mit lim n→∞ ‖ θ n ‖= ∞ gelte<br />
lim f(x, θ n) = 0<br />
n→∞<br />
Im k-Stichprobenfall sind die Regularitätsbedingungen R erfüllt, wenn <strong>für</strong> i = 1, . . . , k die<br />
Regularitätsbedingungen R <strong>für</strong> die Dichte f i (x, θ i ) erfüllt ist.<br />
Bemerkung 2.1. <strong>Die</strong> Bedingung R (b) kann mit Hilfe <strong>des</strong> Satzes von der majorisierten<br />
Konvergenz (auch: Satz von Lebesque) diskutiert werden. Siehe hierzu zum Beispiel Ferguson<br />
(1996, S.124).<br />
<strong>Die</strong> folgende Bedingung F stellt sicher, dass beim k-Stichprobenfall die Fallzahlen asymptotisch<br />
von gleicher Ordnung sind.<br />
Bedingung F: Für alle i = 1, . . . , k existiert ein c i mit 0 < c i < 1, sodass<br />
n i<br />
n −→ c i. (2.3)