Die asymptotische Verteilung des Likelihood-Quotienten-Tests für ...
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22 Kapitel 3: Nicht-Unterlegenheitstests im 2-Stichprobenfall unter Normalverteilung<br />
Gesamtfallzahl N<br />
200 400 600 800<br />
Power: 70%<br />
Power: 80%<br />
Power: 90%<br />
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6<br />
∆ σ<br />
Abbildung 3.1: Benötigte Fallzahlen <strong>für</strong> die <strong>Tests</strong>tatistik T d unter der Alternative δ md = 0.<br />
Dann gelten die folgenden Eigenschaften<br />
S + (g) ≤ S − (h) und (3.8)<br />
S + (g) = S − (h) impliziert IS + (g) = IS − (h), (3.9)<br />
wobei S − (S + ) die Anzahl (strikter) Vorzeichenwechsel und IS − (IS + ) das initiale Vorzeichen<br />
der jeweiligen Funktion ist. Für detaillierte Informationen siehe Brown u. a. (1981), insbesondere<br />
zur Definition der Vorzeichenwechsel und initialen Vorzeichen.<br />
Karlin (1968, Kapitel 3 §4) zeigt, dass die Dichte einer nicht-zentralen t-<strong>Verteilung</strong> f m (ncp, x)<br />
strikt total positiv der Ordnung unendlich ist, was äquivalent zur variationsreduzierenden<br />
Eigenschaft ist. Demzufolge ist f m (ncp, x) in der Klasse SV R ∞ . Gesetzt wird<br />
<strong>für</strong> beliebige z, c ∈ R. Dann gilt<br />
h(x) = 1 (−∞,z] (x) − c<br />
S − (h) ≤ 1 ∀ z, c ∈ R.<br />
Weiter ist<br />
∫<br />
g(ncp) =<br />
f m (ncp, x) ( 1 (−∞,z] (x) − c ) dx = F m,z (ncp) − c.<br />
Mit der variationsreduzierenden Eigenschaft (3.8) folgt<br />
S + (F m,z (ncp) − c) ≤ 1 ∀ c ∈ R (3.10)