RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE4.8 Instruments derivesRubriques au décembre 2011 Actif Passif NotionnelInstruments dérivés utilisés à des finsde transaction 228.330.968 149.577.157 11.902.839.205Opérations liées au taux de change 201.153.069 37.511.063 9.550.102.074- Swaps de change et change à terme 191.427.549 27.917.707 8.776.975.002- autres 9.725.519 9.593.356 773.127.072Opérations liées au taux d'intérêts 27.176.612 110.687.687 2.272.546.036- IRS 27.176.612 110.687.687 2.272.546.036Opérations liées au risque de crédit 1.287 1.378.408 80.191.095- Dérivés de crédit (CDS) 1.287 1.378.408 80.191.095Couverture de juste valeur 143.037.885 713.548.684 8.664.555.752Opérations liées au taux de change 51.396.419 107.069.616 796.482.791- CCIS 51.396.419 107.069.616 796.482.791Opérations liées au taux d'intérêts 12.837.981 575.636.619 5.880.709.826- IRS (taux d'intérêt) 12.837.981 575.636.619 5.880.709.826Opérations liées aux autres indices 78.803.484 30.842.449 1.987.363.135- IRS (autres indices) 78.803.484 30.842.449 1.987.363.135Couverture de flux de trésorerie 6.155.169 - 67.800.000Opérations liées au taux d'intérêts 6.155.169 - 67.800.000- IRS 6.155.169 - 67.800.000Rubriques au décembre 2010 Actif Passif NotionnelInstruments dérivés utilisés à des finsde transaction 105.690.556 129.295.912 11.230.449.175Opérations liées au taux de change 85.260.831 100.168.918 10.154.226.767- Swaps de change et change à terme 85.260.357 97.673.666 10.129.966.843- autres 474 2.495.252 24.259.924Opérations liées au taux d'intérêts 20.424.625 22.435.145 914.422.737- IRS 20.424.625 22.435.145 914.422.737116
Rubriques au décembre 2010 (suite) Actif Passif NotionnelOpérations liées au risque de crédit 5.100 6.691.850 161.799.671- Dérivés de crédit (CDS) 5.100 6.691.850 161.799.671Couverture de juste valeur 51.348.758 597.643.298 10.084.599.0493 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEOpérations liées au taux de change 6.649.592 46.700.133 769.273.657- CCIS 6.649.592 46.700.133 769.273.657Opérations liées au taux d'intérêts 36.575.339 484.758.453 6.842.893.618- IRS (taux d'intérêt) 36.575.339 484.758.453 6.842.893.618Opérations liées aux autres indices 8.123.827 66.184.712 2.472.431.774- IRS (autres indices) 8.123.827 66.184.712 2.472.431.774Couverture de flux de trésorerie 2.065.308 - 73.800.000Opérations liées au taux d'intérêts 2.065.308 - 73.800.000- IRS 2.065.308 - 73.800.000Les variations importantes de notionnels aux rubriques "Opérations liées aux taux d'intérêts - IRS"des catégories "Instruments dérivés utilisés à des fins de transactions" et "Couverture de juste valeur"s'expliquent comme suit :- vente partielle des positions couvertes d'un Etat souverain européen et diminution du notionnel de735 millions EUR dans la catégorie "Couverture de juste valeur" ; en contrepartie augmentation dunotionnel de 920 millions EUR dans la catégorie "Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction".La différence de notionnels reclassés s'explique d'une part par des IRS d'un notionnel de 275 millions EURclôturés avec la vente des positions couvertes et, d'autre part, par des IRS d'un notionnel de 460 millionsEUR reclassés et couverts en termes de flux d'intérêts par des contrats de sens inverse mais de notionnelidentique,- correction de valeur appliquée à la position totale couverte d'un autre Etat souverain européenet en conséquence diminution de la catégorie "Couverture de juste valeur" de 130 millions EUR etparallèlement augmentation de la catégorie "Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction" dumême notionnel.117
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