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Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten - Abteilung für ...

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26 Kapitel 2. Vergleich zweier <strong>Zeichenketten</strong><br />

können. Um die Abhängigkeiten zu kontrollieren, gibt es im Wesentlichen zwei<br />

Ansätze: Den Kopplungsansatz, wie er beispielsweise <strong>in</strong> dem Standardwerk von<br />

Barbour, Holst <strong>und</strong> Janson [12] verfolgt wird, <strong>und</strong> den lokalen Ansatz, der hier<br />

verwendet werden soll. Für e<strong>in</strong>e tiefer gehende Behandlung dieser beiden Ansätze<br />

siehe beispielsweise Barbour [11, Abschnitt 2].<br />

Hier wird nun e<strong>in</strong> Spezialfall des lokalen Ansatzes, der im Weiteren verwendet<br />

wird, zitiert. Besondere Bedeutung kommt beim lokalen Ansatz den sogenannten<br />

Nachbarschaftsmengen zu, die die abhängigen Zufallsvariablen zusammenfassen:<br />

Satz 2.6 (Ste<strong>in</strong>–Chen-Methode)<br />

Gegeben sei e<strong>in</strong>e endliche Indexmenge I <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Familie von Bernoulli-verteilten<br />

Zufallsvariablen (I α ) α ɛ I . Des Weiteren existiere für alle α ɛ I e<strong>in</strong>e ”<br />

Nachbarschaftsmenge“<br />

B α ⊂ I, so dass α ɛ B α ist <strong>und</strong> I α <strong>und</strong> I β für alle β ɛ I α c unabhängig<br />

s<strong>in</strong>d. Ist (P α ) α ɛ I e<strong>in</strong> Poisson-Prozess auf I mit Intensitätsmaß ν ɛ M(I),<br />

ν(B) := ∑ α ɛ B E I α für alle B ⊂ I, so gilt:<br />

d TV<br />

(<br />

(Iα ) α ɛ I , (P α ) α ɛ I<br />

)<br />

≤ 4(b1 + b 2 )<br />

mit<br />

b 1 := ∑ α ɛ I<br />

b 2 := ∑ α ɛ I<br />

∑<br />

E I α E I β <strong>und</strong><br />

β ɛ I α<br />

∑<br />

E I α I β .<br />

(2.3.2)<br />

β ɛ I α\{α}<br />

Beweis:<br />

Die Behauptung folgt unmittelbar aus Arratia, Goldste<strong>in</strong> <strong>und</strong> Gordon [3, Theorem<br />

2] wegen der Unabhängigkeit von I α <strong>und</strong> I β , falls β ɛ I c α ist.<br />

✷<br />

Bemerkung:<br />

Die Bedeutung der Konstanten wird <strong>in</strong> dem vielzitierten Artikel von Arratia,<br />

Goldste<strong>in</strong> <strong>und</strong> Gordon [3, Abschnitt 2] wie folgt erklärt:<br />

1) b 1 misst die Größe der Nachbarschaftsmengen B α .<br />

2) b 2 misst die Korrelation der Bernoulli-Zufallsvariablen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Nachbarschaftsmenge.<br />

3) In Arratia, Goldste<strong>in</strong> <strong>und</strong> Gordon [3] wird nicht gefordert, dass I α <strong>und</strong> I β<br />

für alle β ɛ I c<br />

α unabhängig s<strong>in</strong>d. Statt dessen wird e<strong>in</strong>e weitere Konstante<br />

b 3 e<strong>in</strong>geführt, die die schwache Abhängigkeit“ von I ” α <strong>und</strong> (I β ) β ɛ Iα<br />

c misst.<br />

Dies wird hier nicht weiter ausgeführt, da <strong>in</strong> der folgenden Anwendung B α so<br />

gewählt werden kann, dass die Unabhängigkeit gegeben ist.

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