Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten - Abteilung für ...
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5.2. Der allgeme<strong>in</strong>e Fall 73<br />
würden eventuell wichtige Informationen nicht berücksichtigt. Dies wird <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> Abschnitt 5.3.1 deutlich, <strong>in</strong> dem mit dem Hidden Markov Modell e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> der Praxis verwendetes Modell zur Zeichenerzeugung näher betrachtet wird.<br />
5.2 Der allgeme<strong>in</strong>e Fall<br />
In diesem Abschnitt wird e<strong>in</strong> funktionaler Zentraler Grenzwertsatz für die Häufigkeit<br />
des Auftretens mehrerer <strong>Muster</strong> im Hidden ϕ-/ψ-Mix<strong>in</strong>g Modell bewiesen.<br />
Ferner soll auch aufgezeigt werden, wie auf die <strong>in</strong> der Literatur oft verwendete<br />
Voraussetzung, dass der verborgene Prozess X stationär ist, verzichtet werden<br />
kann. Sei X im Folgenden also ϕ- beziehungsweise ψ-mischend aber nicht notwendig<br />
stationär.<br />
Sei m ɛ N. Gesucht werden m <strong>Muster</strong> w = (w 1 , . . . , w m ) T über dem Alphabet<br />
A, wobei das Wort w i = w 1 · · · w li die Länge l i ɛ N habe. Sei N n =<br />
(Nn, 1 . . . , Nn m ) T analog Abschnitt 3.1 mit Nn k : = ∑ n<br />
( )<br />
j=1 Iwk (j) − π w k , Iwk (j) : =<br />
1 {Yj···Y j+lk −1=w 1···w lk } def<strong>in</strong>iert.<br />
Die folgende Proposition liefert das technische F<strong>und</strong>ament für die Abschätzung<br />
der auftretenden Kovarianzen <strong>und</strong> die Konvergenz der Kovarianzfolge:<br />
Proposition 5.2<br />
Seien i, s, k, l, n ɛ N so, dass i + k + s ≤ n, sowie v ɛ A k <strong>und</strong> w ɛ A l gegeben. Ist X<br />
ϕ-mischend mit ∑ ∞<br />
i=1<br />
ϕ(i) < ∞, so konvergiert die folgende Summe absolut, das<br />
heißt, es existiert C v,w ɛ R, so dass gilt:<br />
1 ∑n−k<br />
n<br />
i=1<br />
n−k−i<br />
∑<br />
s=0<br />
Kov ( I v (i), I w (i + k + s) ) −→ n→∞<br />
C v,w .<br />
Beweis:<br />
Mit Lemma 5.1 erhält man für die Kovarianz:<br />
∣ Kov<br />
(<br />
Iv (i), I w (i+k+s) )∣ ∣ =<br />
∣ ∣P (Yi · · · Y i+k−1 =v, Y i+k+s · · · Y i+k+s+l−1 =w)<br />
− P (Y i · · · Y i+k−1 =v)P (Y i+k+s · · · Y i+k+s+l−1 =w) ∣ ∣<br />
Summation liefert:<br />
1 ∑n−k<br />
n<br />
i=1<br />
n−k−i<br />
∑<br />
s=0<br />
≤ ϕ(s)P (Y i · · · Y i+k−1 =v)<br />
≤ ϕ(s).<br />
∣ Kov ( I v (i), I w (i + k + s) )∣ ∣ =<br />
≤<br />
n−k−1<br />
∑<br />
s=0<br />
n∑<br />
ϕ(s).<br />
s=0<br />
n − k − s<br />
ϕ(s)<br />
n