Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten - Abteilung für ...
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3.2. Ergebnisse 35<br />
1) r n ↘ r > 0: Als Grenzprozess erhält man (B·+r −B·), <strong>in</strong>sbesondere also e<strong>in</strong>en<br />
stetigen Grenzprozess. E<strong>in</strong> Spezialfall hiervon ist durch r n = r für alle n ɛ N<br />
gegeben, was auch mit dem Invarianzpr<strong>in</strong>zip für mischende Folgen gezeigt<br />
werden kann.<br />
2) r n ↘ 0, nr n −→ ∞: In diesem Fall bleibt die Stetigkeit nicht erhalten. Man<br />
erhält, dass die endlichdimensionalen Randverteilungen des Grenzprozesses<br />
unabhängig normalverteilt s<strong>in</strong>d. Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, da<br />
r n −→ 0 nicht nur bedeutet, dass sich zwei beliebige unterschiedliche Fenster<br />
im Limes nicht überlappen, sondern auch, dass der Abstand zwischen den<br />
Fenstern m<strong>in</strong>destens l<strong>in</strong>ear wächst, was mit der Mischungseigenschaft der X i<br />
zu unabhängigen Randverteilungen führt.<br />
3) nr n → R: Für den Fall, dass die Anzahl der Zeichen im Scan-Fenster asymptotisch<br />
konstant ist, gibt es umfangreiche Literatur, siehe beispielsweise die<br />
Bücher von Glaz <strong>und</strong> Balakrishnan [47] beziehungsweise Balakrishnan <strong>und</strong><br />
Koutras [10] oder die Artikel von Dembo <strong>und</strong> Karl<strong>in</strong> [32], Chen <strong>und</strong> Karl<strong>in</strong><br />
[25] beziehungsweise Pozdnyakov, Glaz, Kulldorff <strong>und</strong> Steele [69]. Daher<br />
wird dieser Fall im Folgenden nicht weiter behandelt.<br />
Der folgende Satz fasst die wichtigsten Resultate dieses Kapitels zusammen. Unter<br />
allgeme<strong>in</strong>en Voraussetzungen an die Fenstergröße wird e<strong>in</strong> funktionaler Zentraler<br />
Grenzwertsatz für die Scan-Statistik bei geeigneter Normierung gezeigt:<br />
Satz 3.1<br />
Seien die Voraussetzungen aus Abschnitt 3.1 erfüllt <strong>und</strong> die Folge (r n ) n ɛN ⊂ (0, 1)<br />
sei monoton fallend.<br />
−→ D<br />
B·+r − B·<br />
1<br />
1) Gilt r n −→ n→∞<br />
r > 0, so folgt: √<br />
σ 0 n<br />
D n<br />
<strong>in</strong> D[0, 1].<br />
Der Grenzprozess X t = B t+r − B t , t ɛ [0, 1] ist e<strong>in</strong> stationärer Gauß-Prozess<br />
mit Kovarianz E X s X t = s + r − m<strong>in</strong>{t, s + r} für alle 0 ≤ s ≤ t ≤ 1.<br />
1<br />
2) Gilt r n −→ n→∞<br />
0 <strong>und</strong> nr n −→ n→∞<br />
∞, so folgt: √ D D f<br />
σ 0 rnn n −→ D, wobei D e<strong>in</strong> Prozess<br />
mit unabhängigen normalverteilten Randverteilungen ist.<br />
Aus Teil 1 dieses Satzes ergibt sich für die maximale Scan-Statistik<br />
1<br />
T n := sup √ D n (t)<br />
t ɛ [0,1] σ 0 n<br />
unmittelbar die folgende Aussage:<br />
Korollar 3.2<br />
Es gelten die Voraussetzungen aus Abschnitt 3.1. Weiterh<strong>in</strong> konvergiere r n von<br />
oben gegen e<strong>in</strong>en echt positiven Grenzwert r > 0. Dann folgt:<br />
T n<br />
D<br />
−→ sup<br />
t ɛ [0,1]<br />
(<br />
Bt+r − B t<br />
)<br />
.