Vorlesungsskript
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2 Optimalitätsbedingungen erster Ordnung - Eu-<br />
lersche Differentialgleichung und die Bedingung<br />
von Weierstraß<br />
2.1 Das Fundamentallemma der Variationsrechnung<br />
Es bezeichne im weiteren Z0 := {x(·) ∈ Z | x(a) = x(b) = 0.}<br />
Lemma 2.1. Es seien M = M(t), N = N(t) reell und stückweise stetig auf [a, b].<br />
Es gelte<br />
b <br />
L(z) = M(t)z(t) + N(t) ˙z(t) dt = 0, ∀z ∈ Z0. (2.4)<br />
a<br />
Dann folgt in jedem Stetigkeitspunkt t ∈ [a, b] der Funktion N<br />
t<br />
N(t) = M(s)ds + C, (2.5)<br />
und umgekehrt impliziert Beziehung (2.5) die Beziehung (2.4) .<br />
a<br />
Vorbetrachtung: (i) Unter der Annahme hinreichender Glattheit ist der Satz klar,<br />
denn: b<br />
b<br />
{Mz + N ˙z} dt = {Mz − ˙ Nz} dt + N(b) z(b)<br />
Folglich gilt<br />
a<br />
a<br />
<br />
=0<br />
−N(a) z(a)<br />
<br />
=0<br />
b<br />
{Mz + N ˙z} dt = 0 ⇔ M(t) = ˙ N(t) ∀t ∈ [a, b],<br />
a<br />
und damit (2.5). Das Problem ist die reduzierte Regularität.<br />
(ii) Kritische Funktionen z = z(t) ∈ Z0 müssen im Prinzip die Forderug erfüllen<br />
⎧<br />
⎨1,<br />
z(s) =<br />
⎩0,<br />
s ∈ [0, t]<br />
s > t,<br />
˙z(a) = δ(a), ˙z(t) = −δ(t).<br />
Proof. Es gelte L(z) = 0, ∀z ∈ Z0 (auf [a, b]) und es sei ¯t ein Stetigkeitspunkt von<br />
N(·). Wir wählen nun ein ε ∈ (0, ¯t−a<br />
2 ) und setzen zε wie folgt (s. nächste Seite)<br />
Offenbar gilt zε ∈ Z0 und ˙zε = 0 nur auf der Menge [a, a + ε] ∪ [¯t − ε, ¯t]. Weiter<br />
gelte o.B.d.A. N(a) = N(a + 0) (d.h., N(·) ist stetig in a), sonst Umdefinition (die<br />
Aussage von (2.4) bleibt davon unberührt). Wegen (2.4) gilt dann für alle ε<br />
¯t<br />
0 = M(t)zε(t)dt + 1<br />
a+ε<br />
N(t)dt −<br />
ε<br />
1<br />
¯t<br />
ε<br />
N(t)dt (+)<br />
a<br />
a<br />
6<br />
¯t−ε