UniCredit Bank AG 2011 Geschäftsbericht - HypoVereinsbank

Risk Committee
Strategische und grundsätzliche Fragestellungen zu allen Risikokategorien
mit Ausnahme von Liquiditätsrisiken, welche Gegenstand
des Asset Liability Committee sind, werden im Risk Committee (RC)
als übergreifendes Steuerungs- und Entscheidungsgremium erörtert
und entschieden. Davon unberührt ist die Entscheidungshoheit des
Vorstands über nicht delegierbare Sachverhalte und solche, welche
die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
betreffen.
Schwerpunktmäßig werden im RC folgende Themen behandelt:
– Kreditgrundsätze sowie Grundsätze und Regelungen für die
Behandlung sonstiger Risiko-Themen (zum Beispiel Marktrisiken,
Operationelle Risiken, Reputationsrisiken),
– Risikostrategien,
– Vorlage von Branchen-Portfolioberichten und Berichte zum
aktuellen Marktrisiko,
– Ratingverfahren (Einführung/Änderung von Verfahren, Validierungsberichte)
und Modelle für Risikomessung und -kontrolle,
– Grundsätzliche Fragen zum Aufbau der Kreditorganisation,
– Risikorelevante Aspekte hinsichtlich Kreditprozess und
Bearbeitungsstandards,
– Entscheidungen über Neuprodukte und wesentliche Produktänderungen
im Kreditgeschäft (inklusive Erschließung neuer
Märkte),
– Länderlimite.
Unter Vorsitz des Chief Risk Officers (CRO) sind im RC Mitglieder des
Senior Managements aller Divisionen der Marktseite sowie die der
Marktfolge angehörenden Bereiche Market Risk, Credit Risk Control &
Economic Capital, Senior Risk Management CIB (SRM) Recovery
Management (Restructuring/Workout) und Individualkredit PKMU
Deutschland vertreten.
Asset Liability Committee
Das Asset Liability Committee (ALCO) entscheidet im Rahmen seiner
monatlichen Sitzungen über das Aktiv-Passiv-Management in der
HVB.
Dabei verfolgt das Gremium im Wesentlichen folgende Ziele:
– die Etablierung einheitlicher Methoden im Aktiv-Passiv-Management
der HVB,
– die optimale Nutzung der Ressourcen Liquidität und Kapital,
– die Abstimmung zwischen dem Bedarf der Divisionen an finanziellen
Ressourcen und der Geschäftsstrategie.
Im ALCO sind der Chief Financial Officer (CFO) und CRO, die Vorstände
der Divisionen Corporate & Investment Banking (CIB), Privatkunden
– Kleine und Mittlere Unternehmen (PKMU), Private Banking
(PB) sowie die Leiter von Regional Planning & Controlling, Planning &
Controlling, Accounting, Tax & Shareholdings, Markets, Market Risk,
Treasury und Finance vertreten.
Stress Testing Council
Um das Management mit zusätzlichen Analysen bei der Banksteuerung
zu unterstützen sowie die strengeren regulatorischen Anforderungen
im Rahmen des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) zu erfüllen, hat die HVB im Dezember 2011 den Prozess
zur Durchführung von Stresstests deutlich verbessert. Dazu hat der
Vorstand als Verantwortlicher für die Banksteuerung das Thema
Stresstesting an das RC sowie das Stress Testing Council als Fachgremium
delegiert. Zu den Aufgaben des Stress Testing Council
gehören:
– Koordination aller Stresstesting-Aktivitäten in der HVB inklusive
Entwicklung der Stresstesting-Methodik,
– Definition von risikoarten-übergreifenden Stress-Szenarien inklusive
Validierung der zugrunde liegenden Parameter,
– Analyse der Stresstest-Ergebnisse sowie Ableitung von Empfehlungen
für das Management,
– Vierteljährliche Berichte und Präsentation der Ergebnisse aus den
Stresstests im RC sowie daraus abgeleitete Maßnahmenvorschläge.
Vertreter in diesem Gremium sind die Divisionen CIB, PKMU und PB,
sowie Vertreter der Risikocontrollingeinheiten, des CFO, der Sprecher
des Vorstands (CEO) sowie des volkswirtschaftlichen Researchs.
HypoVereinsbank · 2011 Geschäftsbericht 15