UniCredit Bank AG 2011 Geschäftsbericht - HypoVereinsbank
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Die nachfolgenden Tabellen liefern insbesondere detaillierte Informationen<br />
zu den Nominal- und Marktwertgrößen des gesamten<br />
Derivategeschäfts bzw. Kreditderivategeschäfts der HVB.<br />
Derivategeschäft (in Mio €)<br />
Bis Zu<br />
1 JAhr<br />
nOMinAlVOluMen MArKtwerte<br />
restlAufZeit suMMe suMMe POsitiV negAtiV<br />
ÜBer 1 Bis<br />
5 JAhre<br />
ÜBer<br />
5 JAhre <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Zinsbezogene geschäfte 1 064 471 1 240 271 1 026 401 3 331 143 3 222 315 101 279 64 809 100 297 63 496<br />
OTC-Produkte<br />
Forward Rate Agreements 142 414 3 071 — 145 485 222 751 68 132 33 105<br />
Zinsswaps<br />
Zinsoptionen<br />
703 781 1 008 106 833 240 2 545 127 2 441 383 91 092 60 071 90 899 57 700<br />
– Käufe 47 940 120 648 96 484 265 072 237 311 9 852 4 499 103 6<br />
– Verkäufe 39 297 93 127 95 539 227 963 228 175 202 64 9 193 5 541<br />
Sonstige Zinskontrakte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
24 429 1 — 24 430 510 64 43 69 144<br />
Zinsfutures 47 046 15 201 884 63 131 92 058 — — — —<br />
Zinsoptionen 59 564 117 254 59 935 127 1 — — —<br />
währungsbezogene geschäfte<br />
OTC-Produkte<br />
289 109 33 481 1 296 323 886 394 371 5 472 6 311 6 007 6 037<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Devisenoptionen<br />
198 135 21 486 161 219 782 293 267 4 058 4 562 4 599 4 247<br />
– Käufe 45 172 5 947 609 51 728 50 207 976 1 744 467 —<br />
– Verkäufe 45 768 6 048 526 52 342 50 865 438 5 941 1 790<br />
Sonstige Devisenkontrakte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
— — — — — — — — —<br />
Devisenfutures 34 — — 34 32 — — — —<br />
Devisenoptionen — — — — — — — — —<br />
Zins-/währungsswaps<br />
Aktien-/indexbezogene<br />
43 308 137 779 72 935 254 022 248 439 6 202 8 036 6 800 8 135<br />
geschäfte<br />
OTC-Produkte<br />
63 615 55 920 3 805 123 340 144 118 5 099 9 322 6 068 11 875<br />
Aktien-/Indexswaps<br />
Aktien-/Indexoptionen<br />
5 027 5 705 1 324 12 056 19 670 234 281 236 288<br />
– Käufe 9 892 13 563 297 23 752 25 981 2 581 6 934 4 1<br />
– Verkäufe<br />
Sonstige Aktien-/<br />
25 872 20 254 2 066 48 192 50 133 55 37 2 847 7 788<br />
Indexkontrakte<br />
Börsengehandelte Produkte<br />
1 029 1 324 — 2 353 6 192 5 2 1<br />
Aktien-/Indexfutures 4 736 443 — 5 179 4 478 — — — —<br />
Aktien-/Indexoptionen 17 059 14 631 118 31 808 43 850 2 037 2 065 2 979 3 797<br />
Kreditderivate1 69 578 134 491 18 846 222 915 271 561 5 384 4 103 5 434 4 515<br />
sonstige geschäfte 4 073 3 883 1 213 9 169 10 152 1 161 403 1 408 718<br />
gesamt 1 534 154 1 605 825 1 124 496 4 264 475 4 290 956 124 597 92 984 126 014 94 776<br />
1 Details zu den Kreditderivaten sind den nachfolgenden Tabellen „Kreditderivate“ bzw. „Kreditderivate nach Referenzaktiva“ zu entnehmen.<br />
<strong>HypoVereinsbank</strong> · <strong>2011</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> 41
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