Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

Note 27.3. Répartition par devises des instruments dérivés de change
Les opérations de couverture de change sont exclusivement réalisées en dollar US.
Note 27.4. Répartition des instruments dérivés par échéance à la clôture
En milliers d’euros
moins
d’un an
Montants notionnels
de 1
à 5 ans
plus
de 5 ans
Total juste
valeur
Montants
notionnels
Total juste
valeur
31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010
Actifs liés aux instruments de taux d’intérêt (1) - - - - 0 - 0
Actifs liés aux instruments de change : 60 857 - - 60 857 284 - 0
- Achats à terme de devises 4 809 - - 4 809 (337) - 0
- Options de change - achats 28 417 - - 28 417 (78) - 0
- Options de change - ventes 27 631 - - 27 631 699 - 0
Total des instruments dérivés actifs 60 857 - - 60 857 284 - 0
Passifs liés aux instruments de taux d’intérêt (1) - 74 000 - 74 000 3 367 66 000 2 868
Passifs liés aux instruments de change : - - - - 0 91 897 351
- Achats à terme de devises - - - - 0 6 376 (298)
- Options de change - achats - - - - 0 43 147 1 029
- Options de change - ventes - - - - 0 42 374 (380)
Total des instruments dérivés passifs - 74 000 - 74 000 3 367 157 897 3 219
(1) tous les contrats de swap de taux sont de type « payeur fixe/receveur variable ».
Document de référence 2012 139