Ayrıntılı Bilimsel Program ve Bildiri Özetleri - YAEM2010
01.06.2013 • Views
Share Embed Flag

Ayrıntılı Bilimsel Program ve Bildiri Özetleri - YAEM2010

Ayrıntılı Bilimsel Program ve Bildiri Özetleri - YAEM2010

Ayrıntılı Bilimsel Program ve Bildiri Özetleri - YAEM2010

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
yaem2010.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

YAEM 2010<br />

YÖNEYLEM ARAÞTIRMASI VE ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝGI 30. ULUSAL KONGRESÝ<br />

Monte Carlo Simülasyonu Ýle Bir Bankadaki Operasyonel<br />

Kayýplarýn Tahmini Ve Bir Uygulama<br />

Özge Eren<br />

Ýstanbul Üni<strong>ve</strong>rsitesi,Ýþletme Fakültesi, Ýþletme Ana Bilim Dalý,Ýstanbul<br />

Genel olarak operasyonel süreçte meydana gelebilecek bozulmalar<br />

olarak tanýmlanan operasyonel risk; baþarýsýz <strong>ve</strong> yetersiz içsel<br />

süreçlerden, çalýþan personel ile kullanýlan sistemlerden <strong>ve</strong>ya birtakým<br />

dýþsal olaylardan kaynaklanan, doðrudan ya da dolaylý olarak ortaya<br />

çýkan risk türüdür (Basel Komitesi,2001a:2). Bu çalýþmada, küçük<br />

ölçekli bir bankada belirli bir zaman periyodundaki sahtekarlýk olayý<br />

(kredi kartý dolandýrýcýlýðý) ile ilgili bir hipotetik örnek yaratýlarak<br />

oluþan operasyonel kayýplarýn görülme sýklýklarý (kesikli daðýlým) ile<br />

parasal deðerleri (sürekli daðýlým) birleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.<br />

Operasyonel kayýplarýn bütünleþtirilmesindeki zorluk Monte Carlo<br />

Simülasyonu ile rassal sayýlar üreterek <strong>ve</strong> her iki daðýlým için farklý<br />

senaryolar oluþturularak çözümlenmiþtir. Daðýlýmlarýn simüle<br />

edilmesiyle, kurumlar beklenen kayýp deðerlerini hesaplayabilecekleri<br />

gibi ayný zamanda az sýklýkta gerçekleþen <strong>ve</strong> etkisi yüksek olan<br />

kayýplarýnýn da hangi olasýlýklarla ortaya çýkabileceðini<br />

hesaplayabileceklerdir. Beklenmeyen kayýplar olarak tanýmlanan bu<br />

kayýplarýn ihtimal hesaplamalarýnda ise Uç Deðerler Teorisi'nden<br />

faydalanýlarak çözüm bulunmuþtur. Kurumlar, düþük olasýlýklarla<br />

oluþabilecek beklenmeyen kayýplarýn muhtemel zararlarýný, belirli<br />

karþýlýklar ayýrarak, kendilerini sigorta ettirerek <strong>ve</strong>ya teknoloji üzerine<br />

çeþitli yatýrýmlar yaparak azaltmaya çalýþmaktadýrlar.<br />

Risk Skorlandýrmasý için bir Algoritma <strong>ve</strong> Demografik Verilerle<br />

Risk Tavrýnýn Kestirimi<br />

Gürdal Ertek, Özge Onur, Cemre Kefeli, Murat Kaya<br />

Sabancý Üni<strong>ve</strong>rsitesi, Mühendislik <strong>ve</strong> Doða Bilimleri Fakültesi, Ýstanbul<br />

Bu çalýþmada kiþilerin risk tavrýnýn belirlenmesi için geliþtirilen bir<br />

skorlandýrma algoritmasý <strong>ve</strong> bu algoritmanýn bir anket <strong>ve</strong>risi<br />

üzerindeki uygulamasý sunulacaktýr.<br />

1146

logo

Ürünler

Kaynaklar

Şirketler

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!