A reestruturação da cotonicultura no Brasil - Cepea - USP

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8.2 Propriedades de raiz unitária e de co-integração das variáveis Para determinar a ordem do processo auto-regressivo, foram utilizados os critérios de AIC e SC, assim como a análise visual das autocorrelações parciais de cada série. Quando estes testes mostraram diferentes ordens do processo auto-regressivo (AR) em cada série, optou-se por iniciar a análise considerando a maior ordem do processo AR, ou seja, análise do geral para o particular. O modelo melhor especificado está apresentado na Tabela 5, com a série produção tendo um processo AR(5), as séries PIB e área colhida sendo um AR(3) e as demais séries um AR(1). Com esta identificação da ordem do processo auto-regressivo das séries realizou-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado – ADF, verificando se a série é estacionária em nível ou nas diferenças. Adotou-se o procedimento seqüencial proposto por Enders (1995) para identificar o modelo específico a ser considerado. Além desse procedimento, a análise gráfica das autocorrelações de cada série sugere que todas não são estacionárias em nível. Este resultado foi comprovado pelos testes de ADF (Tabela 5), onde indicam que todas as variáveis são integradas de ordem um [I(1)]. Desta forma, na especificação do modelo VAR devem ser consideradas nas diferenças de primeira ordem. Todas as equações apresentam a constante e o coeficiente da variável representando a tendência não significativos, de forma que o modelo indicado para o teste é aquele no qual esses termos são omitidos, conforme recomenda Enders (1995). Sendo todas as séries integradas de mesma ordem, efetuou-se os testes de co-integração para recuperar as relações de longo prazo das séries. Para isto, dois modelos foram testados. Um englobando a área colhida e outro, a produção de algodão em caroço. O número de defasagem utilizado no teste de co-integração (uma para ambos os modelos) foi definido de acordo com os critérios de AIC e SC para uma versão multiequacional (Tabela 6 e Tabela 7). Os testes do λ e do traço ( λ ) indicaram que há três vetores de co-integração nos máximo autovalor ( ) max trace dois modelos testados. Observa-se que os valores das estatísticas são os mesmos nas duas tabelas, com diferenças apenas nos valores dos vetores de co-integração. Como o esperado, os resultados mostram que há relações de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Os modelos a serem ajustados devem, portanto, incluir o termo de Correção de Erro – VEC. Vale ressaltar que, numa abordagem intuitiva, o conceito de co-integração significa 84
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3 Para minha família: Lupércio, F
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2 A REPRESENTATIVIDADE DO ALGODÃO
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combater a inflação e seus sintom
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