GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

600
500
400
300
200
100
0
0 35
-100
-200
-300
Resíduos: Setor energético com outlier
Gráfico 31: Setor energético – resíduos com outlier
Outlier
Como se pode notar no gráfico acima, a base de dados utilizada possui um claro
outlier cujo resíduo fica muito distante dos resultados previstos pelo modelo inicial.
Excluindo-se esse dado e rodando-se novamente o modelo encontra-se a seguinte
equação:
Equação 32: Demanda do setor energético em função de modelo de auto-regressão I
y = 9,
373
+ 1,
082
× Lag1+
Erro
Ou seja, o comportamento futuro da série depende do comportamento imediatamente
passado da série de dados (R 2 de 98,96). O t-stat encontrado dos coeficientes é maior do que
2, mas o t-stat da constante foi de 0,33. Por ser uma medida do nível inicial da série e
influenciar pouco nos resultados finais, releva-se este problema.
Analisando-se os resíduos do modelo, obtém-se o seguinte gráfico:
97