GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

7.5.3 Setor Comercial/Público – Auto-regressão
Analisando-se agora a demanda do setor Comercial/Público de um ponto de vista
temporal, percebe-se inicialmente que a mesma é imensamente influenciada pelo seu
comportamento recente, conforme demonstrado pelo gráfico de ACF:
Autocorrelation
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Autocorrelation Function for COMERCIAL/PÚBLICO (3)
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1
2
3
Lag
Gráfico 60: ACF da demanda do Setor Comercial/Público
Pelo gráfico acima, pode-se notar que a autocorrelação no primeiro lag da série
extrapolou os limites de controle.
Desta forma, buscará se explicar a série temporal de demanda de gás do setor
comercial/público através de uma equação de auto-regressão. Rodando-se um modelo de
regressão Stepwise-with-a-backward-look com parâmetros de “Alpha-to-enter” e “Alpha-toremove”
de 0,15, sendo as possíveis variáveis explanatórias a própria série atrasada (lagged)
de diversos períodos, obtém-se o seguinte resultado de resíduos:
4
5
133