GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

Calculou-se o intervalo de confiança da previsão um período à frente e depois se estimou os
intervalos de confiança das outras previsões multiplicando-se a primeira previsão pela mesma
taxa de crescimento verificada na previsão por Holt (a proporção com o método de Holt foi
adotada pelo fato de ambos os modelos serem baseados em séries temporais).
7.3.4 Industrial - Comparação dos modelos
Comparando os resultados obtidos pelo Modelo de Holt, pelo modelo de regressão
explanatória e pelo modelo de auto-regressão, chega-se ao seguinte gráfico:
MM m
250000
3 MM m /ano
250000
3 /ano
200000
150000
100000
50000
0
-50000
Comparação dos modelos – Setor Industrial
1970 1970
1973 1973
1976 1976
1979 1979
1982 1982
1985 1985
1988 1988
1991 1991
1994 1994
1997 1997
2000 2000
2003 2003
Gráfico 45: Comparação dos modelos – Industrial
2008 2008
2011 2011
2014 2014
2017 2017
2020 2020
2023 2023
2026 2026
2029 2029
Auto-regressão
Regressão
explanatória
Método de Holt
A primeira observação que pode ser feita através do gráfico acima é de que o modelo
baseado em regressão pelo PIB ficou, no longo prazo, muito mais próximo do modelo
baseado no método de Holt do que no modelo baseado em auto-regressão, apesar do fato do
primeiro possuir um perfil de crescimento exponencial e do segundo apresentar um perfil de
crescimento linear.
Nota-se também que até por volta de 2010 as três séries apresentam resultados
bastante próximos entre si. Após isso a série baseada em auto-regressão separa-se das demais
com velocidade crescente.
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