GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

106
Autocorrelation
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
1
Autocorrelation Function for Erro GDP
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
2
3
Lag
Gráfico 38: ACF dos resíduos Industrial vs PIB
Percebe-se que no lag 1 o ACF fica além dos limites permitidos. Isto leva a crer que a
incorporação de uma variável temporal ao modelo anterior pode trazer resultados melhores do
que os obtidos até então.
Desta forma, rodando-se um Stepwise forward-with-a-backward look dos resíduos
com os lags da série de demanda industrial obtém-se a seguinte equação:
Equação 36: Demanda industrial em função de modelo de regressão explanatória II
Re síduo
4
= -14,1
+ 0,8×
Lag1
Tal regressão apresenta um R 2 de 65,6% e considera-se que a mesma melhora
significativamente os resultados obtidos, já que foi aceita pelo modelo de Stepwise forwardwith-a-backward
look. Porém o t-stat encontrado da constante da equação é de -1,28, valor
inferior ao desejado mas que, por influir muito pouco nos resultados finais é relevado.
Assim, concluímos que a equação final de regressão do Setor Industrial fica sendo:
5
6