GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

134
80
60
40
20
0
0 17
-20
-40
-60
Resíduos auto-regressão setor comercial/público
Gráfico 61: Resíduos do Setor Comercial/Público
Como se pode perceber pelo gráfico acima, os resíduos da regressão apresentam certo
problema de homocedasticidade (variância aumenta conforme o x aumenta), além de
seqüências muito grandes de resíduos abaixo do zero, principalmente no início da série.
A equação encontrada para o modelo é dada por:
Equação 48: Demanda Comercial/Público em função de modelo de auto-regressão
y = 10,
16
+ 1,
463
× Lag1
0,
45×
Lag2
Ou seja, o comportamento futuro da série depende do comportamento passado da série
de dados – últimos dois resultados (R 2 de 94,41%). O t-stat encontrado dos coeficientes é
maior do que 2, mas o t-stat da constante foi de 1,17. Por ser uma medida do nível inicial da
série e influenciar pouco nos resultados finais, releva-se este problema.
Tal equação fornece a seguinte previsão de demanda de gás para o Setor
Comercial/Público: