GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP
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Equação 11: Cálculo do sigma da regressão simples<br />
σ(<br />
Y ) = σ<br />
0<br />
e<br />
×<br />
1+<br />
1<br />
+<br />
n<br />
( X<br />
∑<br />
i<br />
0<br />
- X)<br />
i<br />
2<br />
2<br />
( X -X)<br />
Onde σe é o desvio-padrão dos erros, n o número de dados, X-barra a média dos X<br />
utilizados no modelo de regressão e X0 o valor para o qual se quer calcular o intervalo de<br />
confiança.<br />
No caso da regressão múltipla o σ é calculado através da seguinte equação:<br />
Equação 12: Cálculo do sigma da regressão múltipla<br />
σ(<br />
Y ) = σ<br />
0<br />
e<br />
×<br />
1+<br />
c'<br />
( X'<br />
X)<br />
É importantíssimo ressaltar que as equações de intervalo de previsão aqui<br />
apresentadas possuem hipóteses por trás de sua formulação (idênticas às hipóteses de<br />
regressão), as quais são:<br />
• Os erros (ou resíduos) possuem distribuição normal, com média zero e<br />
variância constante para todo xi (ao longo de todo o espectro da variável<br />
explanatória)<br />
• Quaisquer observações independentes não podem ser correlacionadas entre si<br />
Desta forma, antes de usá-las deve-se verificar se as hipóteses por trás delas são<br />
válidas no problema sendo estudado.<br />
6.2.5 Hipótese da Continuidade<br />
Todos os métodos de previsão quantitativa, sejam eles explanatórios ou baseados em<br />
séries temporais, contém alguma espécie de Hipótese de Continuidade por trás deles.<br />
Os métodos explanatórios de regressão, ao fazer uma previsão, assumem que os<br />
relacionamentos entre variáveis explanatórias e variável de previsão se mantêm constantes ao<br />
longo do tempo.<br />
Já os métodos baseados em séries temporais assumem que o padrão da série (o qual<br />
estes métodos buscam, de alguma forma, extrapolar) será mantido no futuro.<br />
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