GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP
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5<br />
6<br />
Descobrir tendência-ciclicidade da série usando média móvel centrada com k igual ao período da<br />
sazonalidade da série<br />
Achar série sem tendência-ciclicidade<br />
(Y t /T t = S t *E *Et) t)<br />
Descobrir os índices sazonais da série (=média dos dados em cada um dos pontos da sazonalidade)<br />
Descobrir E t [(Y t ) /(T t *S t ) = E t ]<br />
Realizar previsão para cada um dos componentes da série<br />
Unir previsões parciais para prever série<br />
Figura 11: Passo-a-passo de decomposição multiplicativa com posterior previsão<br />
6.3.1.2.3 Média Simples<br />
Este método considera que a previsão para o próximo período é a média dos resultados<br />
dos períodos anteriores. Matematicamente, tem-se:<br />
Equação 21: Previsão por média simples<br />
F<br />
t+<br />
1<br />
1<br />
=<br />
t<br />
∑ t<br />
i=<br />
1<br />
Porém, este método, por sua grande simplicidade, não apresenta bons resultados<br />
quando a série sendo prevista possui uma forte tendência/ciclicidade ou sazonalidade.<br />
6.3.1.2.4 Média Móvel<br />
Este método considera que a previsão para o período é a média dos últimos k períodos.<br />
O funcionamento deste método é ilustrado na tabela abaixo (que possui os mesmos<br />
dados de Yn que o exemplo da previsão Naive), onde k = 3.<br />
Y<br />
i