GUSTAVO MODENESI MODELO DE PREVISÃO DE ... - PRO - USP

Tabela 1: Lag de uma série
Observação Outcome Outcome com lag 1 Outcome com lag 2
1 3 - -
2 4 3 -
3 5 4 3
4 6 5 4
5 7 6 5
6 8 7 6
7 9 8 7
8 10 9 8
9 11 10 9
10 12 11 10
Desta forma, a autocorrelação de lag k é calculada da seguinte maneira:
Equação 2: Autocorrelação
r
k
=
n
∑(
t=
k+
1
Y
n
t
∑(
t=
1
- Y)
(
O ACF plot (do inglês autocorrelation function), também conhecido como
correlograma, é uma representação gráfica que compila as diferentes autocorrelações de uma
série temporal em seus diferentes lags em único gráfico.
O gráfico abaixo exemplifica isso:
Y
t
Y
- Y
t-k
)
2
- Y)
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