Geschaeftsbericht 2002 (pdf, 1421K) - WestLB

Finanzreport Lagebericht Bilanz GuV Anhang Aufsichtsrat
FIRMEN/GEWERBLICHE IMMOBILIEN – DURCHSCHNITTSRATINGS 2001 UND 2002
Europa Amerika Asien Gesamt
� 3,67 3,98 3,81 3,77
� 3,73 4,97 3,94 4,05
� 31. 12. 2001
� 31. 12. 2002
2002 ist insbesondere im Portfolio Amerika eine Verschlechterung des Durchschnittsratings
zu beobachten. Dies ist im Wesentlichen Folge der Südamerikakrise und
konjunktureller Einflüsse, die sich in Ratingherabstufungen einzelner Unternehmen
niederschlagen. Das Durchschnittsrating über das gesamte Firmenkundenportfolio
liegt bei 4,05, was einem Bonitätsrating von 3/4 entspricht.
Adressenausfallrisiken – Portfoliosteuerung
Um Kreditrisiken systematisch zu messen und zu steuern, wendet die WestLB unter
anderem ein mathematisch-statistisches Kreditrisikomodell auf der Basis von Credit
Risk+ an. Es ermöglicht die Ergänzung der Einzelanalyse eines Engagements um die
Portfoliosicht sowie die Quantifizierung des Risikopotenzials eines Portfolios, indem es
die Ermittlung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für mögliche Verluste unterstützt.
Über die Berechnung der Risikobeiträge von Einzelengagements oder Teilportfolien
werden Größenkonzentrations-, Branchen- und Länderrisiken offengelegt. Für jeden
Kreditnehmer wird der Verbrauch an ökonomischem Kapital und der erwartete Verlust
mit einem Konfidenzniveau von 99,97% ermittelt.
Der Einsatz des Kreditrisikomodells – unter anderem auch im Rahmen der risikoartenübergreifenden
Risiko/Ertrags-Steuerung – wird laufend erweitert und verfeinert. Es
versetzt die WestLB in die Lage, kreditrisikobedingte Verluste und Konzentrationsrisiken
besser zu prognostizieren und ökonomisches Kapital effizienter auf Geschäftsfelder zu
allokieren.
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