RAPPORT FINANCIER ANNUEL - Crédit Agricole Toulouse 31

22.2 Instruments financiers à terme : juste valeurTotal justevaleur (1)(en milliers d'euros)31.12.2010 31.12.2009EncoursnotionnelTotal justevaleur (1)Encoursnotionnel- F.R.A. 0 0 60 5 000- Swaps de taux d’intérêt - 34 076 2 675 923 - 7 255 2 157 151- Swaps de devises 0 0 0 0- Caps, Floors, Collars 78 104 854 483 109 480- Contrat de dérivés de crédits 0 0 0 0Total général - 33 998 2 780 777 15 021 2 271 631(1) Y compris coupon courus22.3 Informations sur les swaps.Ventilation des contrats d’échange de taux d’intérêt.Contrats d’échange de tauxd’intérêtsMicro-CouvertureMacro-Couverture(en milliers d'euros)TotalContrats d'échange de taux 366 895 2 309 028 2 675 923Contrats assimilés (1) 104 854 104 854Total général 366 895 2 413 882 2 780 777(1) Il s’agit de contrats assimilés au sens de l’article 1 er du règlement 90.15 du CRBFNOTE 23INFORMATIONS RELATIVES AU RISQUE DE CONTREPARTIESUR PRODUITS DERIVÉSLe risque de contrepartie est lié à la défaillance d’une contrepartie qui se trouverait dansl’impossibilité d’honorer une obligation envers la Caisse Régionale.Le risque de contrepartie sur produits dérivés est apprécié sur la base :1- De la valeur de marché positive des produits dérivés (Mark To Market). Il s’agit ducoût de remplacement,2- Augmentée d’un risque potentiel (Add-On) calculé sur la durée de vie résiduelle duproduit dérivé (par exemple : 1 % du nominal par année à courir pour un swap tauxfixe/taux variable).180