Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...

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Gesamtvolumen der währungs-, zins- und aktienbezogenen Derivate
Gesamtvolumen der derivativen Finanzinstrumente
in Mio apple
31. Dezember 2003 31. Dezember 2002
Restlaufzeit
Devisentermingeschäfte
Nominalwert Marktwert Nominalwert Marktwert
Kauf
2.149,5
–142,5
4.486,9
–199,4
Verkauf
Devisenoptionen
4.789,8
174,6
8.605,8
317,5
Kauf
425,4
14,6
313,2
–20,8
Verkauf
17,5
–
–
–
Zwischensumme
Währungsswaps
7.382,2
46,7
13.405,9
97,3
bis 1 Jahr
376,1
–25,1
162,8
18,4
1 Jahr bis 5 Jahre
3.464,8
251,1
2.885,2
75,8
über 5 Jahre
Zins-/Währungsswaps
7.304,6
188,9
5.810,9
21,3
bis 1 Jahr
51,1
–0,7
51,1
–0,7
1 Jahr bis 5 Jahre
227,3
17,4
278,4
21,4
über 5 Jahre
297,4
–3,2
–
–
Zwischensumme
Zinsswaps
Festzinszahler
11.721,3
428,4
9.188,4
136,2
bis 1 Jahr
315,1
–2,6
545,9
–12,6
1 Jahr bis 5 Jahre
1.567,5
–49,8
2.378,6
–85,2
über 5 Jahre
Festzinsempfänger
1.283,9
–64,4
1.173,8
–46,4
bis 1 Jahr
47,6
0,4
559,1
7,5
1 Jahr bis 5 Jahre
99,7
8,9
1.184,6
56,1
über 5 Jahre
1.450,1
83,7
1.368,9
78,1
Zwischensumme
Zinsoptionen
4.763,9
–23,8
7.210,9
–2,5
Kauf bis 1 Jahr
–
–
–
–
1 Jahr bis 5 Jahre
220,3
0,1
218,4
0,2
über 5 Jahre
–
–
–
–
Verkauf bis 1 Jahr
–
–
–
–
1 Jahr bis 5 Jahre
220,3
–4,0
218,4
–3,0
über 5 Jahre
–
–
–
–
Zwischensumme
440,6
–3,9
436,8
–2,8
Aktienswaps
76,5
158,3
–
–
Zwischensumme
76,5
158,3
–
–
Summe
24.384,5
605,7
30.242,0
228,2
Die vorstehende Tabelle enthält sowohl Derivate, die im
Hedge Accounting nach SFAS 133 stehen, als auch Derivate,
bei denen auf die Anwendung von Hedge Accounting verzichtet
wird.
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