SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per
30. Juni 2006 für SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR US
DOLLAR OPPORTUNITY offene Verpflichtungen:
Bezeichnung:
US T-Notes 10Y FUTURE
Währung:
USD
Anzahl Kontrakte: 6
Marktwert:
629 156.22 USD
Verfall: September 2006
Unrealisierter Gewinn: 3.281.22 USD
As at June 30, 2006 SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR
US DOLLAR OPPORTUNITY had the following commitments in respect
of open futures contracts:
Designation:
US T-Notes 10Y FUTURE
Currency:
USD
Number of contracts: 6
Market value:
629 156.22 USD
Maturity: September 2006
Unrealised profit: 3.281.22 USD
10. Eventualverpflichtungen aus Optionen
Eventualverpflichtungen aus Optionen auf Wertpapieren bestehen
per 30. Juni 2006 wie folgt:
SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR) EUR 11 650 000.00
SARASIN GLOBALSAR (EUR) EUR 911 007.55
SARASIN EQUISAR EUR 5 466 045.29
10. Potential commitments in respect of options
As at June 30, 2006 the potential commitments in respect of
options are the following:
SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR) EUR 11 650 000.00
SARASIN GLOBALSAR (EUR) EUR 911 007.55
SARASIN EQUISAR EUR 5 466 045.29
11. Total Expense Ratio (TER)
Die TER wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung
und Offenlegung der TER, die vom Schweizerischen Anlagefondsverband
(Swiss Funds Association SFA) am
13. Juni 2003 herausgegeben wurde, ermittelt.
Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem
Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der
Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten,
die laut oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand
gehören, werden nicht in die TER-Berechnung erfasst.
Für eine Gesellschaft (oder eine SICAV oder einen Fonds),
in der (dem) eine Performance-abhängige Vergütung an den
Vermögensverwalter (oder eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
an den Fondsmanager) vorgesehen ist und
am Berichtsdatum berechnet wurde, wird die TER inkl. sowie
exkl. dieser Vergütung in der Entwicklung des Fondsvermögens
ausgewiesen.
11. Total Expense Ratio (TER)
The TER is calculated in accordance with the Guidelines on
the calculation and disclosure of the TER issued by the SWISS
FUNDS ASSOCIATION (SFA) on 13th June 2003.
Depending on their occurrence, transaction costs are included
in the purchase price of the securities and/or listed separately
in the statement of operations. These costs, which are
not treated as operating expenses according to the directive
referred to above, are not included in the calculation of the total
expense ratio (TER).
For a company (or a SICAV or a fund) that agrees to pay a performance-related
fee to the asset manager (or a performancerelated
management fee to the fund manager) which was calculated
on the reporting date, the TER is shown in
the performance of the fund’s investments both inclusive and
exclusive of this fee.
12. Wertpapierleihe
Die SICAV hatte Verpflichtungen aus Wertpapierleihgeschäften
zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes für folgende Teilfonds
in Höhe von:
SARASIN BONDSAR WORLD EUR 119 336 054.31
SARASIN BONDSAR EURO EUR 20 727 436.43
SARASIN BONDSAR SWISS FRANC CHF 582 859.81
SARASIN BONDSAR US DOLLAR USD 4 565 565.43
SARASIN BONDSAR US DOLLAR OPPORTUNITY USD 691 567.70
12. Securities Lending
At the date of the report, the SICAV was engaged in the following
securities lending operations:
SARASIN BONDSAR WORLD EUR 119 336 054.31
SARASIN BONDSAR EURO EUR 20 727 436.43
SARASIN BONDSAR SWISS FRANC CHF 582 859.81
SARASIN BONDSAR US DOLLAR USD 4 565 565.43
SARASIN BONDSAR US DOLLAR OPPORTUNITY USD 691 567.70
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