Hinter der besten Beratung stehen Menschen. - Raiffeisen
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SEITE 149<br />
Die folgende Tabelle zeigt den VaR zum 31.12.2006 mit den Vergleichswerten zum 31.12.2005, die oben graphisch dargestellt<br />
sind:<br />
in TEUR VAR PER 31.12.2006 VAR PER 31.12.2005<br />
Handelsbuch 756 314<br />
Zinshandel 786 378<br />
Devisenhandel 224 170<br />
Wertpapierhandel 231 232<br />
Geldhandel 28 32<br />
Die ermittelten VaR-Werte prognostizieren die maximalen<br />
Verluste unter normalen Marktbedingungen und enthalten<br />
keine Information über die Auswirkung von selten auftretenden<br />
extremen Marktbewegungen. Die Berücksichtigung<br />
solcher Ereignisse erfolgt mittels Stresstests, die die<br />
größten täglichen Marktbewegungen <strong>der</strong> letzten sechs<br />
Jahre reflektieren. Mit dieser Methode können starke<br />
Schwankungen <strong>der</strong> Marktparameter und Krisensituationen<br />
simuliert und auf die Positionen angewendet werden.<br />
Die nach<strong>stehen</strong>de Tabelle stellt die Risikokennzahl (99% VaR 10d) für das Marktrisiko des Handelsbuches dar.<br />
ANGABEN DES VAR 99% 10D<br />
in TEUR VAR PER 31.12.2006 DURCHSCHNITTS-VAR MINIMUM-VAR MAXIMUM-VAR<br />
Zinsrisiko 2.742 2.023 669 4.259<br />
Währungsrisiko 340 354 68 1.888<br />
Preisrisiko 46 215 46 466<br />
ANGABEN DES VAR 99% 10D<br />
in TEUR VAR PER 31.12.2005 DURCHSCHNITTS-VAR MINIMUM-VAR MAXIMUM-VAR<br />
Zinsrisko 692 2.245 661 5.952<br />
Währungsrisiko 471 317 61 1.500<br />
Preisrisiko 215 180 10 680
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