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(30)Derivative Finanzinstrumente
Die Tabellen bilden den Bestand der zum Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten derivativen Finanzprodukte - gegliedert
nach Restlaufzeiten - ab.
• Derivative Finanzprodukte, die nicht zu Handelszwecken dienen und in den Bilanzpositionen sonstige Aktiva bzw. sonstige
Passiva ausgewiesen werden:
in TEUR NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE
2006 RESTLAUFZEIT
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF
BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE
Insgesamt 11.281.508 6.784.291 4.724.102 22.789.901 210.207 -187.371
a) Zinsverträge
(Börsenkontrakte)
8.841.711 6.385.496 4.585.276 19.812.483 177.370 -166.116
Zinsterminkontrakte (Futures)
(OTC-Produkte)
2.700 0 0 2.700 0 -51
Zinsswaps 8.293.621 5.385.161 4.401.173 18.079.955 168.548 -157.955
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 0 3.950 0 3.950 33 0
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 124.945 486.967 77.800 689.712 8.789 0
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 420.445 509.418 106.303 1.036.166 0 -8.110
b) Wechselkursverträge
(OTC-Produkte)
2.333.825 398.795 130.026 2.862.646 31.186 -18.161
Devisentermingeschäfte
Währungs-Swaps und Zins-Währungs-
101.152 0 0 101.152 1.121 -590
Swaps 2.129.891 183.759 130.026 2.443.676 29.021 -16.531
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 51.391 109.017 0 160.408 1.044 0
Währungsoptionen - Verkaufkontrakte 51.391 106.019 0 157.410 0 -1.040
c) Wertpapierbezogene Geschäfte
(Börsenkontrakte)
105.972 0 8.800 114.772 1.651 -3.094
Aktienindexkontrakte (Futures) 2 0 0 2 0 -201
Aktien-/Index-Optionen - Kaufkontrakte -250 0 0 -250 0 -450
Aktien-/Index-Optionen - Verkaufkontrakte 15 0 0 15 15 0
(OTC-Produkte) 0 0
Aktien-/Index-Optionen - Kaufkontrakte 49.823 0 4.399 54.222 1.636 0
Aktien-/Index-Optionen - Verkaufkontrakte 56.382 0 4.401 60.783 0 -2.443