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Barwertveränderung des Bankbuches der RLB NÖ-Wien per 31. Dezember 2006 bei einer parallelen Zinserhöhung um einen
Basispunkt:
in TEUR 6-12 MONATE 1-2 JAHRE 2-5 JAHRE >5 JAHRE
EUR 46,95 -49,65 86,42 -35,46
USD -4,24 -0,61 2,31 0,80
JPY -0,36 -0,06 0,29 0,07
CHF -12,32 -13,84 1,97 1,11
Sonstige 1,61 0,05 0,06 0,07
Barwertveränderung des Bankbuches der RLB NÖ-Wien per 31. Dezember 2005 bei einer parallelen Zinserhöhung um einen
Basispunkt:
in TEUR 6-12 MONATE 1-2 JAHRE 2-5 JAHRE >5 JAHRE
EUR -38,43 3,72 6,83 -219,09
USD -2,80 0,47 3,36 32,90
JPY -0,12 0,26 0,95 13,48
CHF -2,35 0,23 1,69 0,00
Sonstige -0,04 0,04 -0,05 0,00
Einen wesentlichen Bestandteil des Marktrisikos stellen
auch die derivativen Geschäfte dar. Der Risikogehalt der
abgeschlossenen derivativen Geschäfte wird täglich analysiert
und fließt ebenfalls in das tägliche Reporting an den
Vorstand ein. Somit ist gewährleistet, dass der Vorstand
auch über diese Geschäfte immer zeitnahe informiert ist.
Eine detaillierte Übersicht über die Struktur dieser Geschäfte
ist unter Punkt (30) Derivative Finanzinstrumente
ersichtlich.
Fremdwährungsrisiko
Das Fremdwährungsrisiko der RLB NÖ-Wien wird wie das
Zinsänderungsrisiko zentral von der Hauptabteilung
Treasury in der Abteilung Devisenhandel & Sales gesteuert.
Hier unterliegen alle Fremdwährungspositionen der
laufenden Beobachtung, Kontrolle und Steuerung.
Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko umfasst das Risiko, dass die Bank
ihre gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen
nicht vollständig und zeitgerecht erfüllen kann. Die
Liquiditätssteuerung erfolgt zentral in der Hauptabteilung
Treasury. Die Darstellung der Restlaufzeiten ist unter Punkt
(32) Restlaufzeitengliederung zu finden.
Beteiligungsrisiko
Das Beteiligungsrisiko betrifft die RLB NÖ-Wien in Form
potenzieller Verluste durch Dividendenausfälle, Teilwertabschreibungen,
Veräußerungsverluste und Reduktion stiller
Reserven.
Das Beteiligungsmanagement und –controlling sowie das
Beteiligungsrisikomanagement wird im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrags
von der Raiffeisen-Holding
NÖ-Wien durchgeführt. Der Prozess des Beteiligungs-