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in TEUR NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE<br />
2005 RESTLAUFZEIT<br />
SEITE 157<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 24.207.022 2.186.250 1.548.207 27.941.479 109.834 -103.331<br />
a) Zinsverträge<br />
(Börsenkontrakte)<br />
22.369.646 2.058.885 1.548.207 25.976.738 93.223 -88.720<br />
Zinsterminkontrakte (Futures)<br />
(OTC-Produkte)<br />
59.200 0 0 59.200 49 -238<br />
Zinsswaps 21.475.641 2.058.885 1.455.277 24.989.803 92.048 -82.148<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 262.914 0 0 262.914 243 0<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Verkauf 262.914 0 0 262.914 0 -13<br />
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 28.977 0 31.977 60.954 883 0<br />
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 280.000 0 60.953 340.953 0 -6.321<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
1.834.376 127.365 0 1.961.741 16.215 -14.215<br />
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 870.732 64.795 0 935.527 16.215 0<br />
Währungsoptionen - Verkaufkontrakte 963.644 62.570 0 1.026.214 0 -14.215<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
3.000 0 0 3.000 396 -396<br />
Aktien-/Index-Optionen - Kaufkontrakte 1.500 0 0 1.500 396 0<br />
Aktien-/Index-Optionen - Verkaufkontrakte 1.500 0 0 1.500 0 -396<br />
Die Nominal- bzw. Marktwerte ergeben sich aus den – unsaldierten – Summen aller Kauf- und Verkaufsverträge. Die Marktwerte<br />
sind hier mit dem dirty price (Marktwert inkl. Zinsabgrenzungen) angegeben.<br />
Alle diese Instrumente können sowohl im Eigenhandel als auch im Kundengeschäft Verwendung finden.
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