Def<strong>in</strong>ition: Sei (X, A, µ) e<strong>in</strong> <strong>Maß</strong>raum. E<strong>in</strong>e A-meßbare Funktion f : X → R heißtµ-<strong>in</strong>tegrierbar, falls∫∫f + dµ < ∞ <strong>und</strong> f − dµ < ∞.In <strong>die</strong>sem Fall def<strong>in</strong>iert manDie ZahlmanX∫X∫fdµ :=XX∫f + dµ −Xf − dµ∫fdµ heißt Integral von f über X bzgl. µ. Ist A ⊂ X <strong>und</strong> A ∈ A, so def<strong>in</strong>iertX(Dies existiert, wenn f µ-<strong>in</strong>tegrierbar ist).∫ ∫fdµ := fχ A dµ.AXIst E ∈ A <strong>und</strong> f : E ⊂ X → ¯R e<strong>in</strong>e nur auf E def<strong>in</strong>ierte µ-meßbare Funktion. Dann heißtf : E ⊂ X → ¯R über E µ-<strong>in</strong>tegrierbar, falls f <strong>in</strong>tegrierbar bzgl. dem <strong>Maß</strong>raum (E, A E , µ E )ist.Mit dem Symbol L(X, A, µ) bezeichnen wir den Raum der über X µ-<strong>in</strong>tegrierbaren numerischenA-meßbaren Funktionen f : X → ¯R.Ist f ∈ L(X, A, µ) <strong>und</strong> E ∈ A, so gilt offensichtlich f| E ∈ L(E, A E , µ E ) <strong>und</strong>∫∫f| E dµ E = fdµ .EWollen wir explizit den Namen der Variablen, <strong>die</strong> im Integrationsbereich liegen, benennen,so schreiben wir für <strong>die</strong> Integrale auch <strong>die</strong> längere Form∫∫f(x) dµ(x) := f dµ.XDiese längere Bezeichnung wird vor allem im nächsten Abschnitt s<strong>in</strong>nvoll, wo wir <strong>die</strong> Integrationüber Produkträume behandeln werden <strong>und</strong> <strong>die</strong> Faktoren der Produkte deutlichunterscheiden wollen.EXIn den folgenden 3 Sätzen formulieren bzw. beweisen wir Rechenregeln für das Integralµ-<strong>in</strong>tegrierbarer Funktionen.Satz 11.25 (Rechenregeln für das Integral). Seien f, g ∈ L(X, A, µ) <strong>und</strong> α, β ∈ R.Dann gilt1. αf + βg ∈ L(X, A, µ) <strong>und</strong> ∫ (αf + βg)dµ = α · ∫fdµ + β · ∫gdµ.XXX2. Ist f ≤ g, so gilt ∫ fdµ ≤ ∫ gdµ .X X3. ∣ ∫ fdµ ∣ ≤ ∫ |f|dµ .XX4. Seien A n ∈ A, n = 1, 2 . . ., paarweise disjunkte Mengen. Dann gilt∫∞∑∫fdµ = fdµ.∞⋃n=1A nA nn=138
5. Ist A ∈ A <strong>und</strong> µ(A) = 0 , so gilt∫f dµ = 0 .ASatz 11.26 (Absolute Stetigkeit des Integrals). Sei (X, A, µ) e<strong>in</strong> <strong>Maß</strong>raum <strong>und</strong> f ∈L(X, A, µ). Zu jedem ε > 0 existiert e<strong>in</strong> δ > 0 mit folgender Eigenschaft: Ist A ∈ A mitµ(A) < δ, so gilt∫∣ fdµ ∣ < ε.Beweis: Für jedes n ∈ N def<strong>in</strong>ieren wirg n (x) :=Dann gilt 0 ≤ g n ≤ g n+1 ≤ |f| . Weiterh<strong>in</strong> istA{|f(x)| falls |f(x)| ≤ nnfalls |f(x)| > n⎧⎪⎨ X falls a ≤ 0{g n ≥ a} = {|f| ≥ a} falls 0 < a ≤ n⎪⎩∅ falls a > n.Da |f| A-meßbar ist, folgt {g n ≥ a} ∈ A für alle a ∈ R. Nach Folgerung 3 s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Funktioneng n somit A-meßbar. Die Funktionenfolge (g n ) konvergiert offensichtlich punktweisegegen |f|. Aus dem Satz über <strong>die</strong> monotone Konvergenz folgt deshalb∫ ∫lim g n dµ = |f|dµ .n→∞XSei ε > 0 gegeben. Dann existiert e<strong>in</strong> n 0 ∈ N, so dass∫0 ≤ (|f| − g n )dµ < ε ∀ n ≥ n 0 .2XXεWir setzen δ :=2n 0. Für A ∈ A mit µ(A) < δ gilt dann∫∫ ∫∫∫∣ fdµ ∣ ≤ |f|dµ = |f| · χ A dµ = (|f| − g n0 )χ A dµ +X≤AX∫(|f| − g n0 )dµ + n 0 · µ(A) < ε 2 + n 0 · δ = ε.XXXg n0 · χ A dµSatz 11.27. Sei (X, A, µ) e<strong>in</strong> <strong>Maß</strong>raum.1. Ist f ∈ L(X, A, µ), so ist f µ-fast überall endlich, d.h. µ({x ∈ X | |f(x)| = ∞}) = 0.2. Ist f ∈ L(X, A, µ), h : X → ¯R A-meßbar <strong>und</strong> f = h µ-fast überall. Dann gilth ∈ L(X, A, µ) <strong>und</strong>∫ ∫fdµ = hdµ.XX3. Sei f ∈ L(X, A, µ), h : X → ¯R A-meßbar <strong>und</strong> |h| ≤ f. Dann ist h ∈ L(X, A, µ).39
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