Wir zeigen, dass λ σ-additiv ist: Seien dazu E n ∈ A⊗ σ B , n = 1, 2, . . . , paarweise disjunkteMengen. Dann gilt:∞⋃∫ ( ( ⋃∞ ) ) ∫ ( ⋃∞λ( E n ) = ν E n dµ(x) = ν (E n ) x)dµ(x)n=1=X∫X∞∑n=1n=1xν((E n ) x )dµ(x) Folg.5=Xn=1Xn=1∞∑∫∞∑ν((E n ) x )dµ(x) = λ(E n ) .Wir zeigen, dass λ ist σ-endlich ist: Da µ <strong>und</strong> ν σ-endliche <strong>Maß</strong>e s<strong>in</strong>d, gibt es e<strong>in</strong>eAusschöpfung von X <strong>und</strong> Y durch Mengen vom endlichen <strong>Maß</strong>.∞⋃X = X n , X n ⊂ X n+1 , X n ∈ A, µ(X n ) < ∞Dann gilt aberY =X × Y =n=1∞⋃Y n , Y n ⊂ Y n+1 , Y n ∈ B, ν(Y n ) < ∞n=1n=1∞⋃(X n × Y n ) , X n × Y n ∈ A × B ⊂ A ⊗ σ Bn=1<strong>und</strong> <strong>die</strong> Mengen X n × Y n haben endliches <strong>Maß</strong>∫∫λ(X n × Y n ) = ν((X n × Y n ) x )dµ(x) = χ Xn (x) · ν(Y n )dµ(x)X= µ(X n ) · ν(Y n ) < ∞ .Zu 2.: Für das <strong>Maß</strong> des Produktes zweier Mengen aus A <strong>und</strong> B gilt∫∫λ(A × B) = ν((A × B) x )dµ(x) = χ A (x) · ν(B)dµ(x) = µ(A) · ν(B) .XZu 3.: Um <strong>die</strong> E<strong>in</strong>deutigkeit des Produktmaßes zu zeigen, benutzen wir den HahnschenFortsetzungssatz (Satz 11.9). Das Mengensystem E ist e<strong>in</strong> R<strong>in</strong>g (sogar e<strong>in</strong>e Algebra) <strong>und</strong><strong>die</strong> Abbildung ˜λ : E → [0, ∞] def<strong>in</strong>iert durch( ⋃˜λṁ ) m∑A i × B i := µ(A i ) · ν(B i )i=1ist e<strong>in</strong> σ-endlicher σ-Inhalt auf E. Dann existiert genau e<strong>in</strong> <strong>Maß</strong> λ auf A σ (E) =: A ⊗ σ B,das ˜λ| A×B fortsetzt.Xi=1XFolgerung 6: Sei E ∈ A ⊗ σ B. Dann gilt(µ ⊗ ν)(E) = 0 ⇐⇒ µ(E y ) = 0 ν − fast überall auf Y <strong>und</strong>ν(E x ) = 0 µ − fast überall auf X.Wir merken uns folgenden Fakt: Das Produktmaß e<strong>in</strong>er Menge E ∈ A ⊗ σ B berechnet man,<strong>in</strong>dem man über <strong>die</strong> <strong>Maß</strong>e der x- bzw. y-Schnitte <strong>in</strong>tegriert:∫∫(µ ⊗ ν)(E) = ν(E x )dµ(x) = µ(E y )dν(y) .Dies nennt man das “Pr<strong>in</strong>zip von Cavalieri“.XY50
11.5.2 Integration über Produkträumen (Satz von Fub<strong>in</strong>i)Satz 11.37 (Satz von Fub<strong>in</strong>i). Seien (X, A, µ) <strong>und</strong> (Y, B, ν) σ-endliche <strong>Maß</strong>räume.1. Sei f : X × Y → [0, ∞] e<strong>in</strong>e A ⊗ σ B-meßbare Funktion. Dann s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Funktionenϕ f : x ∈ X ↦→ψ f : y ∈ Y↦→∫Y∫Xf(x, y)dν(y)f(x, y)dµ(x)A-meßbar,B-meßbar<strong>und</strong> es gilt∫fd(µ ⊗ ν) =∫) ∫f(x, y)dν(y) dµ(x) =)f(x, y)dµ(x) dν(y) .( ∫ Y( ∫ XX×YXY2. Sei f : X × Y → ¯R e<strong>in</strong>e µ ⊗ ν-<strong>in</strong>tegrierbare Funktion. Dann s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Funktionenx ∈ X → f(x, y 0 ) <strong>in</strong>tegrierbar für ν-fast alle y 0 ∈ Y (d.h. auf Y 0 ⊂ Y )y ∈ Y → f(x 0 , y) <strong>in</strong>tegrierbar für µ-fast alle x 0 ∈ X (d.h. auf X 0 ⊂ X)<strong>und</strong> es gilt:∫fd(µ ⊗ ν) =∫) ∫f(x 0 , y)dν(y) dµ(x 0 ) =)f(x, y 0 )dµ(x) dν(y 0 )( ∫ Y( ∫ XX×YX 0Y 0Man schreibt anstelle von X 0 bzw.Y 0 oft auch X bzw. Y , da man e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierbare Funktionauf Nullmengen beliebig abändern kann.Beweis:1. Wir beweisen <strong>die</strong> 1. Behauptung <strong>in</strong> 3 Schritten: für charakteristische Funktionen, füre<strong>in</strong>fache Funktionen <strong>und</strong> für nichtnegative meßbare numerische Funktionen.a) Sei f e<strong>in</strong>e charakteristische Funktion, d.h. f = χ E , wobei E ∈ A ⊗ σ B. Da E x ∈ B, istf(x, ·) = χ Ex B-meßbar. Analog folgt, dass f(·, y) = χ Ey A-meßbar ist. Weiterh<strong>in</strong> gilt:∫∫ϕ f (x) = χ E (x, y)dν(y) = χ Ex dν(y) = ν(E x ) .YNach Satz 11.35 ist <strong>die</strong> Funktion ϕ f A-meßbar. Analog zeigt man, dass ψ f B-meßbar ist.Nach Def<strong>in</strong>tion des Produktmaßes gilt außerdem∫X×Yχ E (x, y)d(µ ⊗ ν) = (µ ⊗ ν)(E)==∫∫ν(E x )dµ(x) = µ(E y )dν(y)X∫X( ∫ YYY) ∫ ( ∫χ E (x, y)dν(y) dµ(x) =Y X)χ E (x, y)dµ(x) dν(y) .b) Wegen der Additivität des Integrals gilt <strong>die</strong> Behauptung auch für e<strong>in</strong>fache Funktionen f.c) Sei f : X × Y → [0, ∞] e<strong>in</strong>e A ⊗ σ B -meßbare Funktion. Dann existiert e<strong>in</strong>e monoton51
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