Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

30/04/2010 1,016%
30/10/2010 1,016%
30/04/2011 1,016%
30/10/2011 1,016%
30/04/2012 1,016%
30/10/2012 1,016%
30/04/2013 1,016%
30/10/2013 1,016%
30/04/2014 1,016%
30/10/2014 1,016%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
1,016%-0,45%=0,566%
Rendimento effettivo annuo
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
0,283% 0,248%
Rendimento effettivo annuo lordo 0,566%
Rendimento effettivo annuo netto 0,495%
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione (100,000%) è
pari a 0,566% e il rendimento effettivo netto è pari a 0,495%. Il rendimento effettivo, calcolato in
regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore
attuale dei flussi di cassa dell’Obbligazione a Tasso Variabile al Prezzo di Emissione.
Simulazione retrospettiva
A mero titolo esemplificativo, si è provveduto ad effettuare una simulazione ipotizzando l’emissione in
data 30/10/2004 con scadenza 30/10/2009 di un’Obbligazione a Tasso Variabile con le caratteristiche
descritte nel caso precedente.
Date di
Pagamento delle
Cedole variabili
Parametro di
Indicizzazione
Parametro di indicizzazione -
Spread
Tasso semestrale
lordo
Tasso semestrale
netto
30/04/2005 2,199% 2,199%-0,42%=1,779% 0,890% 0,778%
30/10/2005 2,153% 2,153%-0,42%=1,733% 0,867% 0,758%
30/04/2006 2,373% 2,373%-0,42%=1,953% 0,977% 0,854%
30/10/2006 3,016% 3,016%-0,42%=2,596% 1,298% 1,136%
30/04/2007 3,698% 3,698%-0,42%=3,278% 1,639% 1,434%
30/10/2007 4,123% 4,123%-0,42%=3,703% 1,852% 1,620%
30/04/2008 4,590% 4,59%-0,42%=4,17% 2,085% 1,824%
30/10/2008 4,881% 4,881%-0,42%=4,461% 2,231% 1,952%
30/04/2009 4,964% 4,964%-0,42%=4,544% 2,272% 1,988%
MILAN-1/244037/03 - 75 - .../...