Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

delle Cedole
variabili
30/04/2010 1,200%
30/10/2010 1,200%
30/04/2011 1,200%
30/10/2011 1,200%
- -
- -
- -
- -
Floor loro netto
-
Tasso Fisso/2
0,600% 0,525%
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
30/04/2012 2,500%
0,25% 3,750%
2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,250%)]}/ 2
1,200% 1,050%
30/10/2012 2,900% 0,25% 3,750% 2,400%
30/04/2013 3,300% 0,25% 3,750% 2,400%
30/10/2013 3,700% 0,25% 3,750% 2,400%
30/04/2014 4,100% 0,25% 3,750% 2,400%
30/10/2014 4,500% 0,25% 3,750% 2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,650%)]}/ 2
{Max [[2,400%; Min (3,750%;3,050%)]}/ 2
{Max [[2,400%; Min (3,750%;3,450%)]}/ 2
{Max [[2,400%; Min (3,750%;3,850%)]}/ 2
{Max [[2,400%; Min (3,750%;4,250%)]}/ 2
1,325% 1,159%
1,525% 1,334%
1,725% 1,509%
1,875% 1,641%
1,875% 1,641%
Rendimento effettivo annuo
Rendimento effettivo annuo lordo 2,351%
Rendimento effettivo annuo netto 2,061%
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione (100,000%) è
pari a 2,351% e il rendimento effettivo netto è pari a 2,061%. Il rendimento effettivo, calcolato in
regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore
attuale dei flussi di cassa dell’Obbligazione a Tasso Misto al Prezzo di Emissione.
Simulazione retrospettiva
A mero titolo esemplificativo, si è provveduto ad effettuare una simulazione di un’Obbligazione a Tasso
Misto con le caratteristiche descritte nel paragrafo precedente.
Date di
Pagamento
delle Cedole
variabili
Parametro di
Indicizzazione
Spread (negativo)
Cap
Floor
Formula di calcolo del tasso semestrale lordo
Tasso
semestrale
loro
Tasso
semestrale
netto
30/04/2005 1,200%
- -
-
Tasso Fisso/2
0,600% 0,525%
30/10/2005 1,200%
30/04/2006 1,200%
30/10/2006 1,200%
- -
- -
- -
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
- Tasso Fisso/2 0,600% 0,525%
30/04/2007 3,698%
0,25% 3,750%
2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,250%)]}/ 2
1,724% 1,509%
30/10/2007 4,123%
0,25% 3,750%
2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,250%)]}/ 2
1,937% 1,694%
30/04/2008 4,590% 0,25%
3,750%
2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,250%)]}/ 2
2,170% 1,899%
30/10/2008 4,881% 0,25%
3,750%
2,400%
{Max [[2,400%; Min (3,750%;2,250%)]}/ 2
2,316% 2,026%
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