Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

30/04/2010 1,026%
0,10% 3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
0,563% 0,493%
30/10/2010 1,276% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
0,688% 0,602%
30/04/2011 1,526% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
0,813% 0,711%
30/10/2011 1,776% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
0,938% 0,821%
30/04/2012 2,026% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,063% 0,930%
30/10/2012 2,276% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,188% 1,040%
30/04/2013 2,526% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,313% 1,149%
30/10/2013 2,776% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,438% 1,258%
30/04/2014 3,026% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,563% 1,368%
30/10/2014 3,276% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,126%)]}/ 2
1,688% 1,477%
Rendimento effettivo annuo
Rendimento effettivo annuo lordo 2,228%
Rendimento effettivo annuo netto 1,952%
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione (100,000%) è
pari a 2,228% e il rendimento effettivo netto è pari a 1,952%. Il rendimento effettivo, calcolato in regime
di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale dei
flussi di cassa dell’Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e/o Floor al Prezzo di Emissione.
Simulazione retrospettiva
A mero titolo esemplificativo, si è provveduto ad effettuare una simulazione ipotizzando l’emissione in
data 30 ottobre 2004 con scadenza 30 ottobre 2009 di un’Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e/o
Floor con le caratteristiche precedentemente descritte.
Date di
Pagamento
delle Cedole
variabili
Parametro di
Indicizzazione
Spread
(positivo)
Cap
Floor
Formula di calcolo del tasso semestrale lordo
Tasso
semestrale
loro
Tasso
semestrale
netto
30/04/2005 2,199%
0,10% 3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 2,299%)]}/ 2
1,150% 1,006%
30/10/2005 2,153% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 2,253%)]}/ 2
1,127% 0,986%
30/04/2006 2,373% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 2,473%)]}/ 2
1,237% 1,082%
30/10/2006 3,016% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 3,116%)]}/ 2
1,558% 1,363%
30/04/2007 3,698% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 3,798%)]}/ 2
1,750% 1,531%
30/10/2007 4,123% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 4,223%)]}/ 2
1,750% 1,531%
30/04/2008 4,590% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 4,690%)]}/ 2
1,750% 1,531%
30/10/2008 4,881% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 4,981%)]}/ 2
1,750% 1,531%
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