Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

30/04/2009 4,964% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 5,064%)]}/ 2
1,750% 1,531%
30/10/2009 1,579% 0,10%
3,25%
0,95%
{Max [0,950%; Min (3,250%; 1,679%)]}/ 2
0,840% 0,735%
Rendimento effettivo annuo
Rendimento effettivo annuo lordo 2,925%
Rendimento effettivo annuo netto 2,560%
Dalla simulazione, effettuata prendendo come riferimento le serie storiche ricavate da Bloomberg dei
valori del Parametro di Indicizzazione, l’Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e/o Floor,
considerando il Prezzo di Emissione pari al 100% del Valore Nominale, avrebbe presentato a scadenza
un rendimento effettivo lordo di 2,925% e un rendimento effettivo netto di 2,560%. Il rendimento
effettivo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la
somma del valore attuale dei flussi di cassa dell’Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e/o Floor al
Prezzo di Emissione.
Evoluzione storica del Parametro di Indicizzazione
Si riporta di seguito, mediante rappresentazione grafica, l’andamento dei valori dell'euribor a 6 mesi a
partire dal 8 ottobre 2004 fino al 8 ottobre 2009 (fonte dei dati: Reuters).
Daily QEURIBOR6MD=
Line; QEURIBOR6MD=; Last Quote(Last);
09/10/2009; 1,021
08/10/2004 - 08/10/2009 (UTC)
Price
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2006 2007 2008 2009
1,5
.123
L’andamento storico del Parametro di Indicizzazione non è necessariamente indicativo del futuro
andamento del medesimo. Le performance storiche che saranno di volta in volta indicate nelle
Condizioni Definitive hanno, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non devono essere
considerate come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.
Comparazione delle Obbligazioni con Tasso Variabile con Cap e/o Floor con certificati di credito del
tesoro ("CCT") di similare durata
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