catalogue - First Finance
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RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION FONDAMENTAUX<br />
INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT<br />
ANIMÉ PAR MARC LANDON, INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE - FIRST FINANCE<br />
BRUNO CASSIANI INGONI, RESPONSABLE FORMATIONS ALM, RISK MANAGEMENT, CONTRÔLE - FIRST FINANCE<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Avoir une vision globale de l’organisation du risk<br />
management au sein d’un établissement financier<br />
• Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs<br />
internes et externes impliqués dans le risk management<br />
• Comprendre les concepts clés des grandes catégories<br />
de risques (marché, crédit, opérationnel et liquidité)<br />
• Être initié aux différents types d’indicateurs de risques,<br />
à leur champs d’application et limites<br />
• Appréhender les aspects transverses du risk management<br />
et les impacts sur les fonds propres<br />
• Comprendre les grands enjeux d’un dispositif interne<br />
robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)<br />
• Être informé des évolutions réglementaires<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Vision globale de tous les aspects du risk management :<br />
acteurs et organisation, cartographie et analyse<br />
des risques, mise en place des meilleures pratiques<br />
• Concepts systématiquement replacés dans leur contexte<br />
réglementaire et économique prévalant en date<br />
du séminaire<br />
• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés<br />
financiers » (Editions Eyrolles, Collection<br />
FIRST FINANCE)<br />
• Cartographie des risques des différentes activités<br />
d’une institution financière<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Nouveaux entrants des Directions des Risques<br />
• Directions Financières<br />
• Départements Contrôle interne, Conformité,<br />
• Inspection / Audit / Contrôle interne<br />
• Conformité<br />
• Services juridiques<br />
• Middle office juniors, Back office<br />
• Services Informatiques<br />
• Consultants juniors<br />
• Analystes<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 190 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 1 831 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
18/06/12 et 19/06/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
OFFERT<br />
Les marchés financiers / Coll. FIRST FINANCE<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code INTRORM<br />
PROGRAMME<br />
Cartographie des risques des établissements financiers<br />
et de leurs activités<br />
• Notions de risque et de facteurs de risque<br />
• Différentes activités et risques associés<br />
• Risques classiques et nouveaux risques<br />
Acteurs du risk management<br />
• Rôle et responsabilités des acteurs internes<br />
• Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux<br />
et européens<br />
Organisation et mise en place du risk management<br />
• Dispositifs internes et aspects opérationnels<br />
• Réforme des risques du Comité de Bâle : exigences réglementaires<br />
• Liens entre le capital économique et le capital réglementaire<br />
Introduction au risque de marché<br />
• Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché<br />
• Indicateurs de risques de marché<br />
. Interprétation des nominaux<br />
. Concept et exemples de sensibilités du prix aux facteurs de risques<br />
. Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes<br />
de VaR (historique, analytique et Monte Carlo), CVaR<br />
. Stress scénarios<br />
. Suivi et pilotage des risques de marché<br />
Travaux Pratiques<br />
. Étude comparative des indicateurs sur différentes positions<br />
de marché<br />
• Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III<br />
Introduction au risque de crédit<br />
• Notion de risque de crédit<br />
• Définition du défaut / événement de crédit, taux de recouvrement<br />
• Notion de rating, spread de crédit et risques associés<br />
• Illustration du suivi et de la couverture du risque de crédit<br />
• Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de<br />
marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure<br />
Travaux Pratiques<br />
. Analyse du risque de crédit sur différentes opérations<br />
. Présentation de profils types de risques de contrepartie<br />
Introduction au risque de liquidité<br />
• Concepts d’analyse et de gestion du risque de liquidité<br />
• Traitement réglementaire et ratios de liquidité<br />
Réforme de Bâle (Bâle II et évolutions Bâle III)<br />
• Introduction aux approches réglementaires : standard et interne (IRB)<br />
• Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)<br />
• Ratio de solvabilité : évolutions<br />
Introduction au risque opérationnel<br />
• Typologie des risques opérationnels<br />
• Identification et cartographie<br />
• Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels<br />
• Traitement réglementaire du risque opérationnel<br />
Synthèse<br />
• Besoin de généralisation de la culture du risque<br />
• Enjeux d’une gestion globale des risques<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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