catalogue - First Finance
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ASSURANCE<br />
SOLVABILITÉ II - NIVEAU 1 :<br />
DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE<br />
ANIMÉ PAR SYLVIE MALÉCOT, ASSOCIÉ - FONDATEUR - MILLENIUM - ACTUARIAT & CONSEIL<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Avoir une approche globale des enjeux de la Directive<br />
Solvabilité II et de ses impacts opérationnels<br />
dans l’activité d’une société d’assurance<br />
• Appréhender les éléments de mesure des risques<br />
des différents métiers de l’assurance : vie, santé,<br />
non-vie, catastrophes naturelles<br />
• Faire le lien avec les autres refontes structurelles<br />
de la bancassurance : normes IAS-IFRS, projet Bâle II<br />
des banques<br />
• Maîtriser les spécificités de l’approche risques de marché<br />
et les enjeux en terme d’allocations d’actifs<br />
• Suivre les évolutions de la réglementation Solvabilité II<br />
(mise à jour en fonction des QIS et stress tests)<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Articulation entre les différentes parties du séminaire :<br />
présentation générique du projet Solvabilité II,<br />
parallèle avec la refonte comptable IAS-IFRS,<br />
description des différents risques à intégrer, approche<br />
détaillée du risque de marché, et cas pratiques<br />
d’illustrations des limites actuelles<br />
• Mises à jour régulières en fonction des itérations du projet<br />
• Présentation pragmatique et focus sur les conséquences<br />
concrètes en matière d’allocation d’actifs d’un portefeuille<br />
d’assurance<br />
• Se reporter au séminaire « Solvabilité II - Niveau 2 »<br />
page suivante, pour une formation plus avancée<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Responsables des Risques<br />
• Gérants<br />
• Allocataires d’actifs<br />
• Responsables ALM d’assureurs ou de bancassureurs<br />
• Interlocuteurs bancaires des précédents, pour intégrer<br />
cette nouvelle dimension réglementaire des assureurs<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 690 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 2 250 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
17/09/12 et 18/09/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code SOL2<br />
PROGRAMME<br />
Introduction<br />
• Marché européen de l’assurance<br />
• Particularités de l’environnement français<br />
• Questions posées par le champ d’application de Solvabilité II<br />
Cadre du projet Solvabilité II (Solvency II)<br />
• Objectifs des pouvoirs publics<br />
• Rôle des instances de supervision : CEIOPS et EIOPA<br />
• Mécanismes de validation des textes<br />
• Calendrier de mise en œuvre<br />
• Simultanéité des réformes Solvabilité II, Bâle III, et normes comptables<br />
IAS-IFRS Phase II<br />
Mise en œuvre du canevas général de Solvabilité II<br />
• Une architecture en trois piliers<br />
. Approche par l’analyse du bilan global<br />
. Capacité de l’assureur à couvrir ses engagements<br />
. Évaluation économique des actifs et des passifs :<br />
valorisation Mark-to-Market et Mark-to-Model<br />
• Principes de valorisation des passifs<br />
. Besoins en fonds propres de Solvabilité II : MCR et SCR<br />
. Interaction entre marge de solvabilité, allocation globale de fonds<br />
propres et SCR<br />
. D’une approche standard à des modèles internes : résultats du QIS 5,<br />
plans français et européens, capacité d’adaptation des assureurs<br />
Cartographie des risques<br />
• Vision générale du modèle<br />
• Méthodologie de calcul du SCR et corrélation entre les risques majeurs<br />
• Poids relatifs des risques à prendre en compte<br />
• Risques assurantiels : ce qui est déjà modélisé par les assureurs<br />
• Exemple du processus itératif de décision : le risque santé<br />
• Focus sur le risque opérationnel<br />
• Risque de marché : en enjeux et contraintes d’une analyse en transparence<br />
des portefeuilles<br />
• Traitement spécifique du risque de contrepartie<br />
• Risque d’illiquidité, traité dans le pilier 2<br />
Focus sur les composantes du risque de marché<br />
• Décomposition des sous-modules<br />
• Corrélation entre sous-modules<br />
• Risque actions<br />
• Risque immobilier<br />
• Risque de taux d’intérêt<br />
• Risque crédit<br />
Solutions pour une optimisation du capital requis<br />
• Quelles possibilités d’augmentation des fonds propres ?<br />
• Stratégies de transfert de risques<br />
• Prise en compte encore parcellaire des couvertures de portefeuilles<br />
• Vers l’avènement de nouveaux contrats en assurance-vie ?<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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