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RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTATION<br />
DE BÂLE II À BÂLE III :<br />
IMPLICATIONS EN RISK MANAGEMENT<br />
ET EN ALLOCATION DES FONDS PROPRES<br />
ANIMÉ PAR ABDELHALIM FADIL, RESPONSABLE DU SERVICE « MODEL MANAGEMENT, VALUATION AND RISK MONITORING » - DEXIA<br />
NIVEAU : MAÎTRISE / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Faciliter la lecture et la compréhension des textes<br />
réglementaires (textes de Bâle II et de Bâle III)<br />
• Maîtriser les différentes méthodes de quantification<br />
et de gestion des risques financiers : décrire les méthodes<br />
mises en place par les banques en interne (approches<br />
économiques) afin de bien comprendre les approches<br />
réglementaires (Bâle II et Bâle III)<br />
• Maîtriser les différentes approches de Bâle<br />
• Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD,<br />
ajustement de maturité, corrélation, …)<br />
• Connaître les modifications envisagées dans Bâle III<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Approche très opérationnelle<br />
• Acquisition des repères essentiels pour comprendre<br />
les objectifs et les méthodes de Bâle II<br />
• Description du cadre général des textes du comité<br />
de Bâle et analyse détaillée des méthodes de calcul<br />
et des paramètres utilisés<br />
• Analyse des différences entre les approches de fonds<br />
propres réglementaires (Bâle II) et les approches<br />
de fonds propres économiques<br />
• Présentation de la dynamique des textes de Bâle :<br />
description des évolutions envisagées dans le cadre<br />
de Bâle III<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Responsables opérationnels et collaborateurs<br />
des fonctions Encadrement et Gestion du risque,<br />
en particulier du risque de crédit, Credit Portfolio<br />
Management, ALM<br />
• Collaborateurs des Directions des métiers commerciaux<br />
ou des marchés des capitaux dont la gestion est impactée<br />
par Bâle II ou par Bâle III<br />
• Collaborateurs des Directions impliquées dans la mise<br />
en place de Bâle II ou de Bâle III : Informatique,<br />
Comptabilité, ...<br />
• Consultants travaillant sur des sujets liés à Bâle II<br />
ou à Bâle III<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 890 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 2 416 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
02/05/12 et 03/05/12 . 14/06/12 et 15/06/12<br />
01/10/12 et 02/10/12 . 22/11/12 et 23/11/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code BALE2<br />
PROGRAMME<br />
Introduction aux textes de Bâle II<br />
• Généralités et objectifs<br />
• Analyse détaillée des trois piliers de Bâle II<br />
. Pilier 1 : Exigences de fonds propres, présentation des méthodes<br />
de calcul des exigences de fonds propres<br />
. Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé,<br />
encadrement des risques non captés par le pilier 1, …<br />
. Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe<br />
• Impacts de Bâle II sur les marchés de capitaux<br />
Allocation de fonds propres - approche économique<br />
• Risques de crédit<br />
. Définition et mesure des expositions<br />
. Quantifiation du risque de crédit : approche par les ratings, modèles<br />
structurels (Merton), VaR Credit, …<br />
. Traitement d’exemples<br />
• Risques de marché<br />
. Définition et mesure des expositions<br />
. Quantification du risque de marché (Value at Risk)<br />
. Traitement d’exemples<br />
Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle II)<br />
• Approches utilisées pour le risque de crédit<br />
. Analyse des méthodes standards<br />
. Présentation détaillée des deux approches internes :<br />
IRB foundation et IRB advanced<br />
• Modalités pratiques de la mise en place de Bâle II<br />
. Mise en place d’un système de notation interne<br />
. Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD<br />
. Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque,<br />
prise en compte des corrélations<br />
. Application pratique à plusieurs types de portefeuilles<br />
• Risques opérationnels<br />
. Définition<br />
. Quantification des risques opérationnels à l’aide d’approches simples<br />
. Utilisation de méthodes internes pour quantifier les risques opérationnels<br />
Différences entre les approches économique et réglementaire<br />
• Comparaison des deux approches<br />
• Utilisation des approches dans la gestion et impact sur les métiers<br />
(tarification interne du coût du risque, mise en place du dispositif<br />
« RAROC », …)<br />
Évolutions envisagées dans le cadre de Bâle III<br />
• Amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres éligibles<br />
au ratio réglementaire<br />
• Instauration d’un ratio de levier<br />
• Instauration de nouvelles normes de liquidité, constituées de 2 ratios :<br />
. Ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio, LCR)<br />
. Ratio structurel de liquidité à long terme (net stable funding ratio, NSFR)<br />
• Renforcement du besoin en fonds propres<br />
. Activités de trading : VaR stressée, introduction de l’IRC<br />
(Incremental Risk Capital), …<br />
. Opérations de titrisation<br />
. Expositions au risque de contrepartie sur instruments dérivés :<br />
application d’un stress scénario aux expositions, mise en place<br />
d’une charge en capital pour la CVA, …<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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