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RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTATION<br />
INTRODUCTION À BÂLE II<br />
ET AUX ÉVOLUTIONS DE BÂLE III<br />
ANIMÉ PAR BRUNO CASSIANI INGONI, RESPONSABLE FORMATIONS ALM, RISK MANAGEMENT, CONTRÔLE - FIRST FINANCE<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 1 JOUR<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Interpréter les textes réglementaires de la réforme<br />
du Comité de Bâle<br />
• Disposer d’une connaissance de base des méthodes<br />
de mesure des risques de crédit et des risques<br />
opérationnels<br />
• Comprendre les indicateurs réglementaires de mesure<br />
du risque de marché et de contrepartie (VaR, ...)<br />
• Analyser les montants d’exigence en fonds propres<br />
selon les différentes méthodes<br />
• Décrypter la terminologie spécifique de la réforme<br />
Bâle II et Bâle III<br />
• Comprendre les enjeux de la réforme, ses conséquences<br />
sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux<br />
• Appréhender les évolutions réglementaires<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Acquisition d’une vision d’ensemble de la réforme<br />
et de ses impacts<br />
• Explications des méthodes préconisées par la réforme<br />
• Aucun pré-requis nécessaire<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Collaborateurs au sein de la banque / Consultants<br />
travaillant sur des sujets liés à la dynamique<br />
de la réforme de Bâle<br />
• Toute personne souhaitant s’initier à la réforme<br />
du Comité de Bâle (Bâle II et aux concepts Bâle III)<br />
PRIX NET DE TAXES : 1 190 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 995 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
Le 06/06/12 . Le 17/10/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code<br />
INTROBALE2<br />
PROGRAMME<br />
INTRODUCTION<br />
Acteurs et organisation du risk management<br />
• Comité de Bâle et instances de réglementation nationales<br />
• Aperçu de la genèse des réformes Bâle II et Bâle III / CRD<br />
. Organisation du risk management en interne<br />
RÉFORME BÂLE II<br />
Objectifs et enjeux de la réforme<br />
• Analyse du ratio de solvabilité<br />
Outils et moyens<br />
Pilier 1 : les risques<br />
• Risques de crédit<br />
. Présentation et analyse de la méthode standard<br />
. Système de notation interne : acteurs et organisation<br />
. Présentation et analyse de la méthode interne (IRB)<br />
. Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …<br />
. Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA<br />
. Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...<br />
Travaux Pratiques<br />
. Calcul et analyse des consommations de capital<br />
selon les différentes méthodes<br />
• Rappels sur les risques de marché : définition du trading book,<br />
méthodes d’évaluation standard et Value at Risk (VaR)<br />
Travaux Pratiques<br />
. Calculs simples de VaR<br />
• Risques opérationnels<br />
. Dimensions du risque opérationnel<br />
. Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques<br />
Piliers 2 et 3 : surveillance prudentielle, discipline et transparence<br />
• Objectifs et enjeux des piliers 2 et 3<br />
• Exigences et implications pour les banques<br />
INTRODUCTION À LA RÉFORME BÂLE III<br />
• Remise en question de Bâle II : vers de nouvelles mesures prudentielles<br />
• Renforcement des fonds propres<br />
• Normes sur les activités de marché - CRD3 (Notion d’IRC, VaR stressée, ...)<br />
et évolutions sur le risque de contrepartie<br />
• Risque de liquidité et ratios réglementaires<br />
• Surveillance macro-prudentielle<br />
• Autres directives en date du séminaire<br />
• Calendrier prévisionnel<br />
IMPACTS DES RÉFORMES DE BÂLE<br />
• Sur l’organisation interne<br />
• Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque<br />
• Sur les activités bancaires et financières<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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