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ALM - COMPTABILITÉ<br />
ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION<br />
ACTIF / PASSIF BANCAIRE<br />
ANIMÉ PAR LIONEL CAEN, RESPONSABLE DE LA GESTION DE BILAN - CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques<br />
de la gestion de bilan de banque<br />
• Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan<br />
• Calculer, en statique et en dynamique, les risques<br />
de taux et de liquidité<br />
• Mettre en place des couvertures économiquement<br />
et comptablement efficaces<br />
• Élaborer un plan de refinancement<br />
• Appréhender les mécanismes de crise de liquidité<br />
et les circuits de refinancement<br />
• Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)<br />
• Connaître les évolutions réglementaires en cours<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Compréhension du contexte économique, comptable<br />
et réglementaire de la fonction ALM<br />
• Acquisition des concepts essentiels d’analyse<br />
des risques ALM (liquidité, taux, change)<br />
• Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque<br />
• Enseignements de la crise financière<br />
• Se reporter au séminaire « ALM 2 : outils et pratiques<br />
avancées de la gestion actif / passif bancaire » page<br />
suivante, pour une formation plus avancée<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Nouveaux entrants dans la fonction ALM<br />
• Collaborateurs des Directions transversales :<br />
Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection,<br />
Risques, MOA en lien avec l’ALM<br />
• Équipes de vente / Structuration ALM de banque<br />
• Trésorerie de banque<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 590 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 2 166 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
19/03/12 et 20/03/12 . 24/05/12 et 25/05/12<br />
18/06/12 et 19/06/12 . 17/09/12 et 18/09/12<br />
08/11/12 et 09/11/12<br />
PROGRAMME<br />
Objectifs de la gestion de bilan<br />
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels<br />
• Rôle et organisation de l’ALM<br />
• Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière<br />
• Environnement comptable et prudentiel<br />
• Articulation du banking book et du trading book<br />
• Analyse du bilan et du compte de résultat d’une banque<br />
• Description du processus ALM<br />
(fonctionnement du système d’information)<br />
• Introduction à la planification financière<br />
Risque de liquidité<br />
• Définition du risque de liquidité<br />
• Contexte réglementaire français et international (Bâle III)<br />
• Évaluation du gap et détermination du plan de financement<br />
• Instruments de refinancement<br />
• Coût de refinancement<br />
• Crise de liquidité<br />
• Scénarios de stress et plan de continuité d’activité<br />
• Fonctionnement de l’Eurosystème<br />
Modélisation des produits non échéancés<br />
Travaux Pratiques<br />
. Calcul de gap sur EXCEL, gestion ALM d’une banque virtuelle<br />
Risque global de taux : définition et mesure<br />
• Définition du risque de taux<br />
• Illustration des politiques de transformation<br />
• Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques<br />
• Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)<br />
• Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)<br />
• Impact des options et produits en « Fair Value »<br />
Travaux Pratiques<br />
. Mise en application à partir d’un cas concret<br />
Taux de cession interne<br />
• Utilité<br />
• Détermination<br />
• Mise en œuvre de la politique commerciale<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code ALM1<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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