catalogue - First Finance
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COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
PRIX NET DE TAXES : 4 590 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 3 838 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
Du 21/05/12 au 25/05/12 . Du 15/10/12 au 19/10/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code FONDARM<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
JOUR 3<br />
RISQUES DE CRÉDIT<br />
Risque individuel<br />
• Notion de risque de crédit<br />
• Définition du défaut / événement de crédit<br />
• Taux de recouvrement<br />
• Notion de rating et dynamique de la notation<br />
• Définition du spread de crédit et risques associés<br />
• Couverture par les CDS<br />
• Dynamique de ratings, de spreads de crédit et de CDS<br />
Risque de crédit lié à un portefeuille<br />
• Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)<br />
• Technique de couverture<br />
Travaux Pratiques<br />
. Analyse et gestion du risque de crédit d’un portefeuille<br />
Octroi de crédit, ROE et RAROC<br />
• Définition des ratios ROE et RAROC<br />
• Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques<br />
• Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante / ex post)<br />
Travaux Pratiques<br />
. Exemples de financements et calculs de RAROC<br />
JOUR 4<br />
DE BÂLE II à BÂLE III<br />
• Méthodes standard et interne (IRB)<br />
• Système de notation interne<br />
• Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)<br />
• Nouvelles directives de Bâle III<br />
• Ratio d’adéquation des fonds propres<br />
• Enjeux et impacts de la réforme<br />
• La dernière crise : leçons et conséquences<br />
Travaux Pratiques<br />
. Analyse comparée : méthodes et calculs de fonds propres<br />
RISQUE DE LIQUIDITÉ<br />
• Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité<br />
• Mesures du risque de liquidité<br />
• Horizons de temps réglementaires et opérationnels<br />
• Déroulement d’une crise de liquidité<br />
• Liens entre risque de liquidité et risque de solvabilité, entre risque<br />
de liquidité et risque de maturité<br />
• Sources de liquidité spécifiques aux banques et leurs risques<br />
• Réglementation de la liquidité sous Bâle III : ratios de liquidité LCR et NSFR<br />
JOUR 5<br />
RISQUES OPÉRATIONNELS<br />
Fondamentaux<br />
• Définition et concepts de base<br />
• Typologie des risques opérationnels<br />
• Risques frontières<br />
• Méthodologie d’allocation des fonds propres<br />
Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel<br />
• Objectifs de gestion<br />
• Étapes clés de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion<br />
• Organisation et systèmes<br />
Démarche de gestion du risque opérationnel<br />
• Analyse qualitative<br />
. Identification des processus<br />
. Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés<br />
• Analyse quantitative<br />
• Pilotage et suivi du risque opérationnel<br />
SYNTHÈSE<br />
• Enjeux d’une gestion globale des risques<br />
• Évolution de la réglementation et des best practices<br />
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