catalogue - First Finance
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RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION RISQUE DE CRÉDIT<br />
RISQUE DE CONTREPARTIE<br />
SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ<br />
NEW<br />
ANIMÉ PAR UN EXPERT DU MÉTIER<br />
NIVEAU : MAÎTRISE / DURÉE : 1 JOUR<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Comprendre les spécificités et les problématiques<br />
des différents risques de contrepartie<br />
• Maîtriser les techniques d’évaluation du risque<br />
de contrepartie sur opérations de marché utilisées<br />
dans le risk management<br />
• Appréhender la CVA<br />
• Maîtriser les problématiques de suivi du risque contrepartie<br />
sur opérations de marché sur le plan de la gestion<br />
interne et au niveau réglementaire (réformes Bâle II et III)<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Étude, analyse critique et mise en pratique de l’ensemble<br />
des méthodes et des modèles d’évaluation des risques<br />
de contrepartie sur opérations de marché<br />
• Points exposés mis en perspective dans le cadre<br />
des réformes de Bâle II et III et de leurs implications<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Directions des Risques<br />
• Directions Financières<br />
• Middle office<br />
• Traders, Gérants<br />
• Inspection / Audit / Contrôle interne<br />
• Ingénieurs financiers<br />
• Départements Conformité<br />
• Informaticiens<br />
PROGRAMME<br />
Fondamentaux<br />
• Introduction à la typologie des risques<br />
• Rappel du Concept de la Value at Risk<br />
• Différence entre risque de marché, risque de crédit et risque<br />
de contrepartie sur opérations de marché<br />
• Typologie des différents risques de contrepartie (risque de crédit,<br />
risque de variation, risque de règlement - livraison, risque émetteur)<br />
Mesurer le risque de contrepartie sur opérations de marché<br />
• Définition des différentes mesures de risque de variation<br />
• Facteurs de réduction de risque de variation (Netting, Collateral)<br />
• Quantification du risque de variation<br />
• Credit Valuation Adjustment (CVA)<br />
Travaux Pratiques<br />
. Calcul des profils de risque sur des instruments de marché<br />
Utilisation du risque de variation en interne dans la banque<br />
• Aspects opérationnels<br />
• Encadrement des activités, limites par contrepartie et / ou par pays<br />
• Capital économique, calcul de la rentabilité des opérations de marché<br />
Travaux Pratiques<br />
. Calcul des profils de risque sur des instruments de marché<br />
PRIX NET DE TAXES : 1 390 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 1 163 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
Le 30/11/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code<br />
CONTREPARTIE<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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