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y = x 1<br />
− x 2<br />
per il quale valgono “quasi” esattamente gli stessi risultati visti sopra. Infatti si ha:<br />
ρ[<br />
x , x<br />
1<br />
ρ[<br />
x , x<br />
1<br />
2<br />
2<br />
] = 0 ⇒ Var[<br />
y]<br />
= Var[<br />
x ] + Var[<br />
x<br />
] = ± 1⇒<br />
σ[<br />
y]<br />
= | σ[<br />
x ] m σ[<br />
x<br />
1<br />
1<br />
2<br />
]|<br />
cioè nel caso della differenza tra 2 variabili correlate, il segno della correlazione gioca in senso<br />
opposto rispetto a come gioca per il caso della somma.<br />
2<br />
]<br />
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