Análise do Efeito do Risco de Cheia no Valor de Imóveis pelo ...

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T
β
∗
=
i i
(4.27)
s
− β
a
ii
onde s é o estimador de σ , desvio padrão dos erros, equação (4.26), a ii
( i = 1,
2,...,
k)
é o elemento correspondente à variável X i na diagonal principal da matriz
(
−1
X' X)
.
A estatística de teste (4.27) é distribuída segundo uma distribuição t de Student
com
n − k graus de liberdade (DAVORE, 1991) e rejeita-se a hipótese nula se T > t
α/2
com nível de significância
1 − α .
A verificação da significância dos coeficientes b i , é feita adotando-se a hipótese
nula H
0
: β i
= 0 . Se for rejeitada o coeficiente β i
é considerado significativo. A
maioria dos pacotes computacionais fornecem automaticamente os valores de T
∗
baseado em β = 0 . Além disso fornecem também o chamado valor – p que
corresponde ao menor nível de significância de rejeição da hipótese nula para o teste
especificado e o conjunto de dados disponível (DAVORE, 1991).
Assim se valor – p for por exemplo 0,05 significa que ao rejeitar a hipótese
nula a probabilidade de se cometer um erro tipo I (rejeitar H
0
se H
0
for verdade) é de
5%. Portanto aceita-se a hipótese nula do coeficiente β = 0 . Evidentemente se o nível
de significância para rejeição de H
0
for estabelecido em 95% qualquer valor – p em
excesso a 0,05 será motivo de aceitar a hipótese nula de β = 0 .
Outro teste importante a ser feito quando se procura estabelecer um modelo de
regressão é o teste da normalidade dos resíduos. Uma das hipóteses básicas do modelo
i