Análise do Efeito do Risco de Cheia no Valor de Imóveis pelo ...

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nula implica em não poder considerar a hipótese da homoscedasticidade dos erros.
Portanto a estatística de teste é dada por:
T
b
= (4.31)
2
s ∑ x'
onde b é o estimador OLS de β , s é o estimador de σ , desvio padrão dos
erros, equação (4.26), e
x
i
' são desvios da variável explicativa calculados da seguinte
forma:
x ' = x − x
(4.32)
i
i
com
x
i
correspondendo ao quadrado dos valores estimados
Y
ˆi2
, e x a média
aritmética destes valores.
Rejeita-se a hipótese nula H
0
: β = 0 se T > t
α/2
com nível de significância
1 − α . Caso contrário, o coeficiente β é considerado insignificante, podendo ser aceita
a hipótese de ausência de heteroscedasticidade.
Finalmente convém ao se estabelecer um modelo de regressão verificar a
existência da chamada multicolinearidade que se traduz pela correlação mútua entre as
variáveis explicativas. Os efeitos da multicolinearidade são altamente prejudiciais à
precisão da estimativa dos parâmetros cuja variância amostral aumenta
dramaticamente e os valores numéricos dos coeficientes são muito sensíveis a
pequenas variações nos dados. Uma forma de detectar a existência de
multicolinearidade (JOHNSTON, 1984) consiste em efetuar a regressão de cada
variável explicativa contra as demais e avaliar o coeficiente de determinação R 2 . O