Global denken, lokal handeln - CEP Research

Nachfolgend sind die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten zins- und fremdwährungsbezogenen Termin- und Optionsgeschäfte
der Deutsche Postbank Gruppe dargestellt.
Termin- und Optionsgeschäfte der
Deutsche Postbank Gruppe
Nominal -
betrag
Positive
Marktwerte
Negative
Marktwerte
Fair-Value
Nominalbetrag
Positive
Marktwerte
Negative
Marktwerte
in Mio €
2003
2003
2003
2004
2004
2004
Derivate des Handelsbestands
Fremdwährungsderivate
OTC-Produkte
Devisentermingeschäfte (Forwards) 548 34 23 1.340 35 66
Devisenswaps 7.633 297 267 12.514 561 469
8.181 331 290 13.854 596 535
Zinsderivate
OTC-Produkte
Zinsswaps 137.917 559 1.317 177.429 2.123 2.051
Cross-Currency-Swaps 191 0 11 32 2 2
FRAs 920 1 1 2.310 0 0
OTC-Zinsoptionen 5.452 0 13 2.460 2 2
Sonstige zinsgebundene Verträge 25 0 8 186 1 0
Börsengehandelte Produkte
Zinsfutures 10.602 0 0 22.954 0 0
Zinsoptionen 5.240 5 1 2.915 1 0
160.347 565 1.351 208.286 2.129 2.055
Aktien-/Indexbezogene Derivate
OTC-Produkte
Aktienoptionen (long/ short) 11 1 0 733 4 47
Börsengehandelte Produkte
Aktien- / Indexfutures 12 0 0 93 0 0
Aktien- / Indexoptionen 570 3 1 246 9 1
593 4 1 1.072 13 48
Kreditderivate
Credit-Default-Swaps 64 1 3 832 16 13
Gesamtbestand Derivate des Handelsbestands 169.185 901 1.645 224.044 2.754 2.651
Davon Derivate des Bankbuches 62.375 393 1.139 22.957 458 540
Hedging-Derivate
Fair-Value-Hedges
Zinsswaps 30.361 740 1.605 36.535 949 2.035
Cross-Currency-Swaps 3.311 87 184 2.284 23 207
Aktienoptionen 386 1 9 383 1 3
Sonstige zinsgebundene Verträge 0 4 16 0 0 0
34.058 832 1.814 39.202 973 2.245
Cashflow-Hedges
Credit-Default-Swaps 1 0 0 1 0 0
Gesamtbestand Hedging-Derivate 34.059 832 1.814 39.203 973 2.245
Gesamtbestand der derivativen Finanzinstrumente 203.244 1.733 3.459 263.247 3.727 4.896
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