107 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 Diversified Alpha Plus Fund deriVAte (Fortsetzung) Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in euro. futureskontrakte (Fortsetzung) Beschreibung fälligkeit 3 Month Bank Accept Future 09/2011 (280) 49.415.514 (123.991) (0,02) DAX Index Future 09/2011 71 13.075.538 319.041 0,06 DJ Euro Stoxx 50 Index Future 09/2011 (1.102) 31.186.600 (1.032.834) (0,19) Euro BOBL Future 09/2011 9 1.051.740 (720) 0,00 Euro Bund Future 09/2011 22 2.768.040 56.860 0,01 Euro SCHATZ Future 09/2011 (75) 8.073.000 (15.759) 0,00 FTSE 100 Index Future 09/2011 75 4.878.435 122.365 0,02 FTSE/JSE 40 Index Future 09/2011 19 553.553 3.042 0,00 KOSPI2 Index Future 09/2011 76 6.803.347 113.256 0,02 Long Gilt Future 09/2011 (7) 934.644 6.095 0,00 Mexican Bolsa Index Future 09/2011 21 457.508 21.147 0,00 MINI MSCI Emerging Markets Index Future 09/2011 109 4.335.968 122.741 0,02 S&P 500 EMINI Future 09/2011 (1.207) 54.733.574 (1.639.344) (0,30) S&P MIB Index Future 09/2011 14 1.404.900 (14.700) 0,00 S&P/TSX 60 Index Future 09/2011 96 10.416.090 155.784 0,03 SPI 200 Future 09/2011 60 5.118.944 38.940 0,01 Swiss Market Index Future 09/2011 76 3.839.369 (67.959) (0,01) Topix Index Future 09/2011 (24) 1.748.409 (70.488) (0,01) US 10yr T-note Future 09/2011 (18) 1.525.944 (1.749) 0,00 US 2yr T-note Future 09/2011 (8) 1.213.153 (3.182) 0,00 US 5yr T-note Future 09/2011 (3) 247.715 (1.948) 0,00 Yen Nikkei 225 Index Future 09/2011 607 25.623.758 726.657 0,13 90 Day Euro$ Future 12/2012 (640) 109.423.924 (648.581) (0,12) summe futureskontrakte 376.518.210 1 (1.916.797) (0,35) 1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 16.719.949 vom Makler als Sicherheit gehalten. devisenterminkontrakte Anzahl der kontrakte nominelle Verpflichtung fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens 01/07/2011 2.071.842 EUR 2.943.640 USD 37.326 0,01 01/07/2011 24.812.860 GBP 27.983.218 EUR (537.041) (0,10) 01/07/2011 61.551.688 USD 42.781.662 EUR (239.802) (0,04) 08/07/2011 578.864 EUR 828.939 USD 5.892 0,00 08/07/2011 24.771.065 GBP 27.587.162 EUR (186.543) (0,03) 08/07/2011 56.540.877 USD 39.374.144 EUR (292.453) (0,06) 14/07/2011 4.829.381 AUD 3.556.298 EUR 21.951 0,00 14/07/2011 14.595.846 AUD 15.405.803 USD 164.242 0,03 14/07/2011 15.570.795 BRL 6.771.648 EUR 102.768 0,02 14/07/2011 5.229.678 BRL 3.258.773 USD 56.025 0,01 14/07/2011 18.870.484 CAD 13.474.419 EUR 30.633 0,01 14/07/2011 12.178.679 CAD 8.690.366 EUR 25.558 0,00 14/07/2011 6.898.008 CHF 5.657.166 EUR 3.162 0,00 14/07/2011 1.574.987 CHF 1.312.348 EUR (19.954) 0,00 14/07/2011 4.062.470 CHF 4.819.749 USD 1.580 0,00 14/07/2011 191.008.731 CNY 29.478.931 USD 60.456 0,01 14/07/2011 89.656.428 CZK 5.373.282 USD (29.438) (0,01) 14/07/2011 3.299.864 EUR 4.481.216 AUD (20.417) 0,00 14/07/2011 4.035.710 EUR 5.480.220 AUD (24.767) 0,00 14/07/2011 4.829.803 EUR 11.122.022 BRL (80.505) (0,01) 14/07/2011 58.363 EUR 71.166 CHF (33) 0,00 14/07/2011 3.714.090 EUR 89.656.428 CZK 28.883 0,01 14/07/2011 528.121 EUR 3.938.619 DKK 91 0,00 14/07/2011 6.077.465 EUR 5.366.979 GBP 140.313 0,03 devisenterminkontrakte (Fortsetzung) fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens 14/07/2011 3.080.111 EUR 4.791.544.070 KRW (20.551) 0,00 14/07/2011 4.148.927 EUR 6.469.463.216 KRW (37.536) (0,01) 14/07/2011 5.690.545 EUR 97.361.030 MXN (40.072) (0,01) 14/07/2011 5.238.974 EUR 40.897.866 NOK (16.278) 0,00 14/07/2011 3.733.713 EUR 6.602.172 NZD (46.006) (0,01) 14/07/2011 2.031.123 EUR 4.677.821 TRY 41.919 0,01 14/07/2011 69.569.161 EUR 99.824.789 USD 558.516 0,10 14/07/2011 25.031.663 EUR 35.691.694 USD 357.363 0,06 14/07/2011 699.340 EUR 6.847.097 ZAR 1.831 0,00 14/07/2011 7.138.234 EUR 69.867.951 ZAR 20.831 0,00 14/07/2011 7.193.392 GBP 8.146.620 EUR (189.022) (0,03) 14/07/2011 18.712.828 HKD 1.661.978 EUR 426 0,00 14/07/2011 12.311.748 HKD 1.093.440 EUR 307 0,00 14/07/2011 39.255.834 HKD 5.043.688 USD 606 0,00 14/07/2011 4.393.835 ILS 893.586 EUR (4.389) 0,00 14/07/2011 54.917.382 INR 850.201 EUR (1.205) 0,00 14/07/2011 114.682.499 INR 1.777.665 EUR (4.729) 0,00 14/07/2011 1.745.463.973 JPY 14.993.926 EUR (21.226) 0,00 14/07/2011 1.096.194.305 JPY 13.622.397 USD (14.180) 0,00 14/07/2011 7.849.014.689 KRW 5.028.841 EUR 50.346 0,01 14/07/2011 4.282.160.353 KRW 3.932.845 USD 52.189 0,01 14/07/2011 12.242.839.801 KRW 11.218.276 USD 167.088 0,03 14/07/2011 88.077.783 MXN 5.148.274 EUR 35.936 0,01 14/07/2011 57.314.793 MXN 4.846.512 USD 23.037 0,00 14/07/2011 85.150.454 MXN 7.199.697 USD 34.631 0,01 14/07/2011 24.430.831 MXN 2.081.168 USD (763) 0,00 14/07/2011 1.699.896 MYR 390.766 EUR (1.862) 0,00 14/07/2011 42.460.573 MYR 13.991.687 USD 41.470 0,01 14/07/2011 46.176.400 NOK 8.557.064 USD 17.878 0,00 14/07/2011 110.235.989 RUB 2.732.320 EUR (6.242) 0,00 14/07/2011 36.982.074 SEK 4.038.548 EUR 146 0,00 14/07/2011 2.777.816 SGD 1.560.518 EUR 3.296 0,00 14/07/2011 7.958.473 SGD 6.467.674 USD 9.126 0,00 14/07/2011 6.029.297 SGD 4.875.555 USD 23.727 0,00 14/07/2011 5.019.032 TRY 2.180.080 EUR (45.778) (0,01) 14/07/2011 100.831.843 TWD 2.444.108 EUR (13.751) 0,00 14/07/2011 12.847.192 USD 12.445.730 CAD (25.553) 0,00 14/07/2011 8.537.347 USD 7.196.300 CHF (3.079) 0,00 14/07/2011 74.211.300 USD 52.186.720 EUR (883.134) (0,17) 14/07/2011 17.536.522 USD 12.285.037 EUR (161.729) (0,03) 14/07/2011 1.139.724 USD 695.684 GBP 18.320 0,00 14/07/2011 11.825.716 USD 7.218.351 GBP 190.118 0,03 14/07/2011 1.075.593 USD 1.314.697 NZD (9.083) 0,00 14/07/2011 1.612.328 USD 10.206.200 SEK 45 0,00 14/07/2011 105.011.400 ZAR 15.410.898 USD 43.617 0,01 15/07/2011 767.890 EUR 3.045.000 PLN 3.694 0,00 19/07/2011 1.974.748 EUR 2.844.000 USD 8.330 0,00 19/07/2011 52.580 EUR 75.000 USD 723 0,00 20/07/2011 453.988 EUR 4.445.000 ZAR 1.497 0,00 21/07/2011 777.164 EUR 685.000 GBP 19.291 0,00 21/07/2011 454.975 EUR 400.000 GBP 12.421 0,00 26/07/2011 1.392.217 AUD 1.467.484 USD 15.391 0,00 26/07/2011 8.990.257 BRL 5.546.460 USD 122.914 0,02 26/07/2011 725.064 CHF 869.435 USD (6.034) 0,00 26/07/2011 2.584.806.859 COP 1.447.530 USD 5.735 0,00 26/07/2011 835.450 EUR 1.203.065 USD 3.435 0,00 26/07/2011 213.728 GBP 344.372 USD (1.674) 0,00 26/07/2011 163.939.499 HUF 876.272 USD 11.571 0,00 26/07/2011 45.821.129.184 IDR 5.305.827 USD 25.150 0,00 26/07/2011 7.603.939 ILS 2.221.795 USD 1.858 0,00 26/07/2011 331.193.721 INR 7.356.591 USD 21.564 0,00 26/07/2011 268.466.916 JPY 3.352.074 USD (14.284) 0,00 26/07/2011 3.032.618.557 KRW 2.801.495 USD 24.157 0,00 26/07/2011 18.853.975 MXN 1.595.293 USD 5.605 0,00 26/07/2011 204.017.711 PHP 4.675.016 USD 19.124 0,00 26/07/2011 3.866.505 PLN 1.394.390 USD 5.231 0,00 26/07/2011 143.918.566 RUB 5.123.560 USD 12.512 0,00 26/07/2011 3.272.150 TRY 2.017.231 USD (6.321) 0,00 26/07/2011 4.309.178 USD 4.198.089 CAD (24.556) 0,00 26/07/2011 370.801 USD 175.626.186 CLP (1.980) 0,00 26/07/2011 1.639.225 USD 27.661.373 CZK (3.685) 0,00 26/07/2011 161.228 USD 112.331 EUR (829) 0,00 26/07/2011 2.068.521 USD 1.292.997 GBP (138) 0,00 26/07/2011 2.128.124 USD 171.897.068 JPY (3.427) 0,00 26/07/2011 1.990.421 USD 2.141.355.003 KRW (8.576) 0,00
Diversified Alpha Plus Fund deriVAte (Fortsetzung) Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in euro. devisenterminkontrakte (Fortsetzung) fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens 26/07/2011 1.153.265 USD 13.695.543 MXN (7.915) 0,00 26/07/2011 2.499.083 USD 13.641.012 NOK (23.837) 0,00 26/07/2011 2.091.612 USD 2.588.659 NZD (34.782) (0,01) 26/07/2011 45.536 USD 1.977.622 PHP (34) 0,00 26/07/2011 172.005 USD 481.295 PLN (1.734) 0,00 26/07/2011 2.868.204 USD 18.313.178 SEK (15.632) 0,00 26/07/2011 4.931.352 USD 6.083.730 SGD (15.876) 0,00 26/07/2011 249.955 USD 412.563 TRY (2.235) 0,00 26/07/2011 7.301.527 USD 210.258.322 TWD (24.635) 0,00 26/07/2011 93.631 USD 643.107 ZAR (667) 0,00 26/07/2011 8.856.973 ZAR 1.305.930 USD (2.169) 0,00 summe devisenterminkontrakte (486.289) (0,09) Nettobarmittel in Höhe von EUR 180.000 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit für die vorstehenden OTC-Terminkontrakte ausgewiesen. summe derivate (2.403.086) (0,44) sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 31.573.544 5,72 summe nettoinventarwert 552.782.095 100,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011. (5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters. <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 108
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